差别化的贷款利率定价模型设计及系统实现

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1、2013赣南师范学院学报No．6第六期JournalofGannanNormalUniversityDec．2013·算法设计与应用·差别化的贷款利率定价模型设计及系统实现刘伟军(赣南师范学院物理与电子信息学院，江西赣州341000)摘要：随着经济社会的发展，银行贷款品种日益增多，如何灵活地控制每种贷款品种的利率浮动水平，以及针对每位客户科学、合理地给出贷款利率价格，具有非常重要的意义．为此，提出一种差别化的贷款利率定价模型，该模型不仅可以实现差别化的利率定价，而且可以严格控制各种贷款品种的最低及最高上浮比例．同时，在该模型中引入信用等级机制，

2、可激励客户向优质客户转变．关键词：差别化；利率定价模型；信用等级中图分类号：TP319文献标志码：A文章编号：1004—8332(2013)06—0066—051引言在商业贷款过程中，为提高银行收益，通过提高贷款利率的办法，不仅不能达到目的，反而会起到相反的效果，造成优质客户资源的流失．文献[1]从中国商业银行贷款利率定价的角度出发，结合信贷配给理论，采用基于主体计算金融学的方法，分别模拟一刀切的方式和基于一个合理的利率定价模型进行定价，他们对比发现：不同的利率定价模型影响中小企业的贷款业务，当贷款利率价格上升到某种高度后，银行的收益会随着利率

3、价格的走高而逐渐下降，选择合理的利率定价模型不仅能够缓解中小企业的资金困难，而且银行也不会减少收益．商业银行应按照客户贷款规模、信用等级、资产负债和借款单位经营状况等指标来实施有差别化的利率定价．所以，利率不能定得过高，也不能太低，需要有一种科学的、合理的利率定价模型，即稳定银行收益，又能激励客户成为优质客户(优质客户，在银行存款数额较大，或借款能准时归还本金和缴纳利息，信用记录保持良好)．以此为背景，我们在传统的利率定价模式上引入借款规模，客户存款贡献度和信用等级水平，作为我们利率定价模型的重要指标参数，实现差别化的利率定价，主要目的有二个：

4、一是吸收客户存款，扩大客户与银行之间的资金往来数额；二是激励客户成为优质客户，按时还款缴息，尽最大可能减少违约风险．实践证明，该模型非常适合农村信贷市场，个人以及中小企业贷款利率定价．2利率定价模型研究现状文献[2—7]研究了银行贷款利率定价的信用风险因素，文献[3]和文献[5]创建了基于信用决策的模型，并在该模型引入了风险参数．此类模型在国内不具有普遍适用性，特别是在广大农村信贷市场，因为文献[8]研究表明，农村地区普遍存在三个缺乏：一是缺乏完善的信用风险评价体系，对企业和个人的信用程度、还款能力等情况缺乏科学、数据分析、判断和鉴定；二是缺乏

5、信息处理技术平台，无法对客户资料和信息进行可行性预测和系统资料数据分析；三是缺乏系统的历史数据支撑，无法对客户信息进行连续、系统的分析和预测．商业银行普遍采用成本加成定价模式．该模式属于成本导向型模式，这种模式必须精确地测算并分配经营成本，这就要求商业银行不仅要有一个较为成熟和完善的成本管理系统，而且还要充分估算贷款的违约成本，技术难度较高，应用范围有限．文献[1O]指出，目前贷款利率定价问题仍困扰着农村信用社，主要体现在：农村信用社贷款利率价格普收稿日期：2013—09—11作者简介：刘伟军(1980一)，男，江西石城人，赣南师范学院物理与电

6、子信息学院讲师，主要研究方向为软件工程、算法第6期刘伟军差别化的贷款利率定价模型设计及系统实现67遍偏高，贷款利率定价差异化不明显，利率定价只是在基准利率基础上简单的上浮一定比例百分点，主观臆测性强，随意性较大．因此，迫切需要一种易于操作，而且对客户有细致区分度的利率定价模型．本文所提出的差别化定价模型充分考虑了用户的贡献度、信用水平和贷款规模，严格细分所有贷款品种的利率浮动水平，为银行建立起以“一户一价”的精细定价模式，同时能根据市场经济形势的变化灵活调整利率定价水平．全面剔除影响利率定价的人为因素，提高了银行在利率市场化环境下的竞争力．3差

7、别化的贷款利率定价模型3．1模型介绍及算法实现为体现差别化的利率定价，模型中引入了客户近一年加权日平均存款余额作为重要的参考指标，这个指标相比其它风险因素而言，银行比较好掌握．假设贷款基准利率为B(为常数，由贷款期限决定)，借款人近一年加权Et平均存款余额为D，所谓加权，即累加客户所有存款账户的近一年日平均存款余额．客户需要借款的数额为L，存贷占比为D／L，客户的信用等级为Ai，可以有多个等级，Ai信用对应的上浮比例ai，ai大小由单位的业务逻辑规则来自由定义，如果客户无不良信用记录，则ai=0，否则ai>0，并定义：定义1d=V(D／L)(d

8、的单位：％)，V操作定义为对D／L的结果四舍五入保留两位小数点后换算成的整数百分比，且D／L>=1时，d值为100％．定义2Pi=f(di)(Pi的单