商业银行小微企业的贷款定价系统设计与实现

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1、商业银行小微企业贷款定价系统设计与实现3．5小微企业贷款定价模型构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．233．5．1引入放弃期权的贷款定价等式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一233．5．2引入B．S期权定价公式的贷款定价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一243．6模型要素分解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．263．6．1本期贷款业务综合收入⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．263．6．2本期贷款业务综合成本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．283．6．3下期贷款业务综合成本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．293．6．4盯的估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯293．6．5银行的目标资本收益⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一304系统设计与实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯314．1系统功能结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．314．2数据库设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．314．3开发环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．344．3．1MyEclipse⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯344．3．2Tomcat⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．344．4系统主界面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．354．5小微企业贷款管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．384．5．1个人资料提交功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。384．5．2本期贷款业务综合收入⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯384．5．3本期贷款业务综合成本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。394．5．4放弃期权价值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．404．5．5申请贷款⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．404．5．6留言板模块⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。415应用案例分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯425．

4、1实证应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．425．2用A银行现行贷款定价方式确定贷款利率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯425．3用引入期权价值的定价模型确定G企业贷款利率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯425．4结果评析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．48结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．49参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50大连理工大学学位论文版权使用授权书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一53大连理工大学专业学位硕士学位论文1绪论1．1选题来源和研究目的目前，随着我国经济和金

5、融业的不断发展和逐渐开放，我国的商业银行和小微企业在发现新的机遇的同时，也面临着严峻的外部环境的压力，主要表现在越来越激烈银行竞争和融资业务的替代性挤出效应。商业银行的大型企业客户的议价能力越来越强，通过其他融资方式获得资金的现象非常严重，银行的利润空间不断缩小，商业银行急需开辟新的业务增长点，以保持稳定发展。自2011年11月开始，国家出台了一系列扶持小微发展的政策，我国小微企业得到了迅速的发展，其在推动我国经济发展和社会进步上的作用越来越重要，不管是在创造就业方面还是在促进国际贸易方面，都发挥着不可替代的作用。在政策的扶持下，其实现跨越发展从而迅速成长的需求越来越大，这就越发需要商业银行提

6、供足够的资金来满足其发展需求。然而，由于信息不对称、公司制度不完善等因素的存在，小微企业的发展被限制在内部融资的瓶颈上，融资困难的问题严重制约着小微企业的发展能力和扩张速度，有的企业甚至因为资金周转问题面临着破产的危机。小微企业的发展急需要相关的金融业给与足够的支持。面对商业银行与小微企业合作的巨大机遇和贷款定价的居多困难，我国商业银行必须开辟出一条适合国内小微企业贷款特征的定价系统，只有这样才能创造银行的新增长点，促进整个国内经济的发展。在这样的背景下，本文将从商业银行的角度出发，试图从我国小微企业的贷款特征出发，构建适合小微企业发展的贷款定价的模型。1．2文献综述本节将从小微企业的融资特征

7、、小微企业的贷款方式和商业银行的贷款定价方法三个方面综述前人的研究成果，以帮助本文建立一个适合小微企业贷款特征的定价模型。另外，由于国外对小微企业研究较少，而且其说的小企业就包含了小型企业和微型企业两种，所以，国外对研究的小企业就是对本文所说的小微企业，所以，在本章的叙述中，小企业与小微企业是同一概念。1．2．1小微企业的融资特征综述小微企业融资与大中型企业的融资特征相比，有相同点也有不同点。相同