计量经济学期末试题.doc

《计量经济学期末试题.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、一、判断正误（20分）1.随机误差项和残差项是一回事。（F）2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）3.利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。（T）4.判定系数。（F）5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（F）6.双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（T）7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（F）8.在存在异方差情况下，常用的OL

2、S法总是高估了估计量的标准差。（T）9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（T）10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示：杜宾—瓦尔森检验的前提条件为：（1）回归模型包括截距项。（2）变量X

3、是非随机变量。（3）扰动项的产生机制是上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。杜宾—瓦尔森检验的步骤为：(1)进行OLS的回归并获得et。(2)计算d值。(3)给定样本容量n和解释变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。(4)根据相应的规则进行判断。一、判断正误（20分）1.回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（F）2.拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回

4、归模型的代表性越强。（T）3.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）4.引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（T）5.多重共线性是总体的特征。（F）6.任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（F）7.异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（F）8.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（F）9.异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（F）10.内生变量的滞后值仍然是内生变量。（F）二、选择题（20分）1.

5、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D）A.原始数据     B.Pool数据     C.时间序列数据   D.截面数据2.下列模型中属于非线性回归模型的是（  C）A.            B.C.              D.3.半对数模型中，参数的含义是（   C  ）A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化   D.Y关于X的弹性4.模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B）A、外生变量    B、内生

6、变量   C、前定变量    D、滞后变量5.在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明（    C  ）A.解释变量对的影响是显著的B.解释变量对的影响是显著的C.解释变量和对的联合影响是显著的D.解释变量和对的联合影响不显著6.根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（　B）A.0.2%     B.0.75%    C.2%          D.7.5%7.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（　A　）A.无偏的，非有效

7、的        B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的          D.有偏的，有效的8.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当统计量等于2时，表明（   C  ）A.存在完全的正自相关              B.存在完全的负自相关C.不存在自相关                    D.不能判定9.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 （  C  ）A.                B.            C.       

8、     D.10.在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（   B  ）A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的 C.无偏且一致的 D.无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）来自回归(ESS)106.58253.29来自残差(RSS)1.8170.106总离差(TSS)108.3819————————注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水