计量经济学期末试题

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1、一、判断正误（每小题2分，共5小题，共10分）1.当多重共线性严重时，常用的t检验和F检验失效。（）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3.在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。（）4.满足阶条件的方程一定可以识别。（）5.DW检验中的d值数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小。（）二、选择题（每小题2分，共15小题，共30分）1．把反映某一总体特征的同一指标数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A.截面数据B.时间序列数据C．修匀数据D.面板数据2．判定系数R2的取值范围是（）。A．R2≤-1　　　B

2、．R2≥1　　　C．0≤R2≤1　　D．－1≤R2≤13.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（）。A．预测区间越宽，精度越低　　B．预测区间越宽，预测误差越小C　预测区间越窄，精度越高　　D．预测区间越窄，预测误差越大4.回归变差（或回归平方和）是指（）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差5.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说()第6页共7页A.

3、应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值C.应为负值，应为负值D.应为负值，应为正值6.半对数模型中，参数的含义是（     ）。A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性7．回归分析中的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A.使达到最小值B.使使达到最小值C.使达到最小值D.使达到最小值8.若线性回归模型中的随机误差项存在异方差，但满足其他经典假设时，则估计模型参数应采用（）。A．普通最小二乘法B．工具变量法C．广义差分法D．加权最小二乘法9．已知样本回归模型残差的一阶自相

4、关系数接近于0.8，则DW统计量近似等于()。A．0.8B．0.6C．0.4D．2.010.分布滞后模型的延期效应为：（）。A．2.00B．1.20C．0.80D．0.60111男性0女性1白种人0其它.大学教授薪金回归方程：，其中为大学教授年薪，为教龄，，，则非白种人男性教授平均薪金为()A.B.C.D.第6页共7页12.设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）A.B.C.D.13.下面是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为（）。A．1B．2C．3D．414.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（）A.不确定，方

5、差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小15.在DW检验中，随机扰动项无自相关的区域是（）A．B．C．D．三、简答题（每小题6分，共5小题，共30分）1.简述计量经济学的研究步骤2.简述多元线性回归模型的古典假定第6页共7页3.简述模型随机扰动项自相关导致的后果4.什么是虚拟变量？5.什么是工具变量？四、计算题（10分）克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLS估计得出了下列回归方程：（8.92）（0.17）（0.6

6、6）（1.09）=0.95F=107.37(括号中的数据为相应参数估计量的标准误，已知F0.05（3，23）=3.028)。试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。第6页共7页五、分析题（20分）根据某城市1978—1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：se=（340.01）（0.06）=0.9748,S.E.＝1065.425,DW＝0.0934,F=733.6066试求解以下问题：1.取时间段1978—1985和1991—1998，分别建立两个模型。模型1：t=（-8.7302）（25.4269）＝0.9908,=1372.202模型2：t

7、=（-5.0660）（18.4094）=0.9826,=5811189计算F统计量，即F=/=5811189/1372.202=4334.9370，给定α=0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)=4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（5分）第6页共7页2.利用对回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：=0.5659,计算(n-p)=18*0.5659=10.1862,给定显著性水平α=0.05，查分布表，得临界值=7.81，其中，自由度p=3，请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（5分