西南财经_计量经济学期末试题.doc

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1、西南财经大学2007－2008学年第一学期各专业本科2005级（三年级一学期）学号评定成绩（分）学生姓名担任教师《计量经济学》期末闭卷考试题（下述一-四题全作计100分，两小时完卷）考试日期：试题全文：遵守考场纪律，防止一念之差贻误终生。题号一二三四总分得分阅卷签名一、单选题答案123456789101112131415161718192021222324252627282930二、多选题答案1234567891018一、单项选择题（每小题1分，共30分）1、以下模型中属于线性回归模型是()A.B.C.D.2、半对数模型中，参数的含义是（）A．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对

2、变化率B．Y关于X的弹性C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的边际变化3、在模型的回归分析结果报告中，设统计量对应值为，给定显著性水平，则下列说法正确是表明（）A、若，解释变量对的影响是显著的B、若，解释变量和对的联合影响是显著的C、若，则解释变量和对的影响均不显著D、以上说法均不对4、对被解释变量Y个别值作的区间预测,不具有的特点是()A.对Y的预测区间是随的变化而变化的B.对Y的预测区间上下限与样本容量有关C.对Y的预测区间只决定于随机扰动的方差D.对Y的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（

3、）18A、B、C、D、6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（）A.样本容量大小有关B.与变量属性无关C.模型有无截距项有关D.与被解释变量无关7、关于可决系数，以下说法中错误的是（）A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、；C、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。8、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（）A.使回归方程更简化B.得到总体回归系数的最佳线性无偏估计C.使解释变量更容易控制D.使被解释变量更容易控制9、已知有截距项的四元线性回归

4、模型估计的残差平方和为，样本容量为，则随机误差项的方差估计量为()A、10B、40C、30D、2010、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（）。A、B、≥C、D、11、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量()A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的12、设为解释变量，则完全多重共线性是()1813、广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数14、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）15、在DW检验中，不能判定的区域是＿＿＿＿A.0﹤﹤,4-﹤﹤4B.﹤﹤4-C.﹤﹤,4-﹤﹤4-D.上述都不对16

5、、设，则对原模型变换的正确形式为()17、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.7454,则广义差分变量是()A.B.C.D.18、设回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是()19、对于有限分布滞后模型18在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，…，k），其中多项式的阶数m必须满足（）A、B、C、D、20、设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（）A．不能确定B、C、D、21、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A、它们由某种期望模型演变形成的B、它们最终都可以转换成自回归

6、模型C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D、它们经济背景不同22、大学教授薪金回归方程：，其中大学教授年薪，教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为()A；BCD23、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（）AB18CD24、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性变量是分别是（）影响被解释变量的。A.随机地B.独立地C.交互地D.固定地25、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为()A.外生变量和内生变量的函数关系B.

7、前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型26、有下列联立方程模型：则该模型的前定变量是（）A、B、C、D、27、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（　　　）A．恰好识别B．不可识别C．过度识别D．不确定28、假设时间序列是由产生，其中，而{}是独立同正态分布序列，则下列说法正确的是（）A、B、C、D、29、假设两时间序列{}与{}都是随机游走序列，存在使