利用高频数据初探期权与50ETF套利机会

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1、金融工程专题报告目录1.平价套利的原理............................................................................41.1正向套利.............................................................................41.2反向套利.............................................................................52.利用高频数据捕捉套利机会..............

2、.....................................................62.1样本选取.............................................................................72.2参数设置.............................................................................72.3套利机会监测结果分析.........................................................

3、........72.3.1价差为负情况更多，正收益机会较少...............................................72.3.2季月期权合约套利机会占比最高...................................................92.3.3高频数据能捕捉到高额预期收益..................................................102.4套利策略的构建与回测.............................................................

4、...112.4.1策略的构建....................................................................112.4.2策略回测结果分析..............................................................112.5策略风险分析........................................................................133.结论与改进方向........................................

5、...................................143.1主要结论............................................................................143.2进一步改进方向......................................................................14请务必阅读正文之后的免责条款部分2of18金融工程专题报告图目录图1：由价差决定的单位期权套利时间占比统计结果...................................

6、....................................................8图2：预期收益为正的套利机会次数统计结果..................................................................................................9图3：Vega加权隐含波动率走势..........................................................................................................

7、...........9图4：不同期限期权合约正向套利机会占比...................................................................................................10图5：不同期限期权合约反向套利机会占比.....................................................................................