期货时间策略倚天剑.pdf

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1、TB股指期货5分钟策略V2简介策略介绍：股指期货5分钟V2（TB版）是运行在开拓者平台上的中线趋势策略，在净利润、回撤、参数安全域等方面都表现得中规中矩，在各年份、月度表现较为均衡。测试报告：（交易手续费万分之一）自股指上市至2014年3月31日，历时4年，来看下四年内的参数安全域测试（两个核心参数15至19,5*5的方阵总共25个组合）。从以下测试结果来看，最优参数组（17,18），取得了1144408元的收益，最大回撤111542元。净利润在安全域中散点分布，没有明显的趋向性，最差的参数组（16,15）也取得了56万的收益。最大回撤在安全域中散点分布，无趋向性。25组数据，平均净利

2、润880831元，最大回撤121262元，交易次数531次。2013年度分析：平均净利润199665元，平均最大回撤115962元。所有参数组均为正收益。交流学习企鹅群：217379475参数组（17,18）曲线图交流学习企鹅群：2173794752012年度分析：平均净利润129558元，平均最大回撤70224元。所有参数组均为正收益。参数组（17,18）曲线图交流学习企鹅群：2173794752011年度分析：平均净利润253506元，平均最大回撤95455元。所有参数组均为正收益。参数组（17,18）曲线图交流学习企鹅群：2173794752010年度分析：平均净利润264353

3、元，平均最大回撤104424元。所有参数组均为正收益。参数组（17,18）曲线图交流学习企鹅群：217379475综上年度分析，各年份的平均净利润和平均最大回撤有一定的差距，以目前股指期货单手的保证金本金10万左右，策略的平均净利润在22万左右，期间所承受的最大回撤在10万左右。年度平均净利润平均最大回撤20102643531044242011253506954552012129558702242013199665115962本年度表现：截止2014年3月31日，25个参数组中位数年化收益15.6万，跟往年相比无太大差异，但表现最差的参数组出现了净亏损，我们目前的最优参数（17,18）

4、排名第六，表现中规中矩，未来的表现让我们拭目以待。交流学习企鹅群：217379475参数组（17,18）策略3月份的交易记录（红色带括号为亏损）：参数组（17,18）策略本年度曲线图：我们的承诺：我们所提供的策略，未有过度优化，为通用型理念策略，研发过程中根据资深交易员交易理念一气呵成，并且对一定的参数变动范围进行了安全域测试（提供5*5的参数安全域测试，仍有不放心的可提供7*7的参数安全域测试报告），未有信号闪烁，回测信号和实盘信号完全一样（可提供短信盘中实时发信号来验证）。交流学习企鹅群：217379475