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时间：2020-03-29
《白噪声离散线性卡尔曼滤波.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、白噪声作用下的一般离散线性随机系统卡尔曼滤波1.数学建模与原理推导离散时间线性随机控制系统模型其中，<系统噪声）和<量测噪声）是零均值的白噪声信号，满足：1.1修改状态方程形式<构造出一个新的与不相关的取代）运用拉格朗日状态和观测的一步最佳预测误差间相关阵<测量噪声与
2、系统状态不相关，）<9）<其中，是状态的一步预测均方误差阵，待定）观测的一步最佳预测误差均方阵<同理，）<10）1.3求状态的最优估计由更新定理得：<定理证明）<11）<12）<13）投影定理正交性<14）无偏估计<15）又根据线性最小方差估计性质3<线性2）<16）<17）5/5即<18）<其中，）1.4求先推导和.<19）<20）分别对<11）式和<12）式两边求方差阵：5/5代入，求得。代入式<18），求得卡尔曼滤波的最优估计。5/5申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。5/5
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