华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金

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1、华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日华宝兴业中证医疗指数分级2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华宝兴业中证医疗指数分级场内简称医疗分级基金主代码162412交易代码162412基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月21日报告期末基金份额总额487,004,899.29份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正

3、常情投资目标况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。投资策略在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流

4、动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。业绩比较基准中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特风险收益特征征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混第2页共13页华宝兴业中证医疗指数分级2017年第3季度报告合型基金。基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简华宝兴业中证医疗医疗A医疗B

5、称指数分级下属分级基金场内简称医疗A医疗B医疗分级下属分级基金的交易代150261150262162412码报告期末下属分级基金110,288,540.00份110,288,540.00份266,427,819.29份的份额总额本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收华宝医疗A份额具有华宝医疗B份额具有下属分级基金的风险收益的特征，其预期风较低风险、收益相对较高风险、较高预期益特征险和预期收益均高稳定的特征。收益的特征。于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元

6、主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益-6,379,554.682.本期利润-8,891,391.833.加权平均基金份额本期利润-0.01804.期末基金资产净值443,991,302.955.期末基金份额净值0.9117注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现第

7、3页共13页华宝兴业中证医疗指数分级2017年第3季度报告3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①准差②准收益率③准差④过去三个月-2.10%0.98%-2.24%0.98%0.14%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（2015年5月21日至2017年9月30日）注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2015年11月21日，本基金已达

8、到合同规定的资产配置比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限本基金基金融学硕士、量化投资部总金经理、经理助理。2006年6月加入上证1802015年5月华宝