方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

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1、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:国信证券股份有限公司报告送出日期:2017年08月24日49第页，共51页方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告§1 重要提示及目录1.1重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人国信证券股份有限

2、公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。49第页，共51页方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告1.2

3、目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7§4 管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望12

4、4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5 托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告(未经审计)136.1资产负债表136.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7 投资组合报告367.1期末基金资产组合情况367.2报告期末按行业分类的股

5、票投资组合377.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细387.4报告期内股票投资组合的重大变动387.5期末按债券品种分类的债券投资组合407.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细407.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细407.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细407.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细417.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明417.11报告期末本基金

6、投资的国债期货交易情况说明417.12投资组合报告附注41§8 基金份额持有人信息428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构428.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况448.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况4449第页，共51页方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告§9 开放式基金份额变动45§10 重大事件揭示4510.1基金份额持有人大会决议4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉

7、讼4510.4基金投资策略的改变4610.5为基金进行审计的会计师事务所情况4610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4610.8其他重大事件47§11 备查文件目录4811.1备查文件目录4811.2存放地点4911.3查阅方式4949第页，共51页方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告§2 基金简介(转型后)2.1基金基本情况基金名称方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金简称方正富邦中证保险场内简称-基金主代码167301交易

8、代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年07月31日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司报告期末基金份额总额219,963,558.95份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-下属分级基金的基金简称保险分级A保险分级B方正富邦中证保险下属分级基金场内简称-