中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

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1、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:海通证券股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。§2基金产品概况基金简称中融钢铁场内简称中融钢铁基金主代码168203基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2015年06月19日报告期末基金份额总额508,310,218.47份本基金采用指数化投资策略，通过严

3、谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与投资目标业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。投资策略当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措

4、施，在合理期限内进行适第2页中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1．资产配置策略2．股票投资组合构建3.债券投资策略4.股指期货投资策略95％×国证钢铁行业指数收益率+5％×同期银行活业绩比较基准期存款利率（税后）本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采取了风险收益特征基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。基金管理人中融基金管理有限公司基金托管人海通证券股份有限公司下属分级基金的基金简称钢铁A钢铁B中融钢铁下属分级基金场内

5、简称钢铁A钢铁B钢铁母基下属分级基金的交易代码150287150288168203报告期末下属分级基金的份额总141,642,394.0141,642,394.0225,025,430.4额0份0份7份中融钢铁份额为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风中融钢铁A份额中融钢铁B份额险、较高预期收具有预期风险、具有预期风险、下属分级基金的风险收益特征益的特征，其预预期收益较低预期收益较高期风险和预期的特征。的特征。收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主

6、要财务指标报告期（2018年07月01日-2018年09月30日）1.本期已实现收益-10,332,740.12第3页中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2.本期利润10,985,044.583.加权平均基金份额本期利润0.02224.期末基金资产净值388,829,183.055.期末基金份额净值0.7651、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基

7、金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个2.68%1.70%1.69%1.47%0.99%0.23%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自

8、基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级赵菲先生，中国国籍，毕业于证券投资北京师范大学概率论与数理统基金、中