保险模块 风险管理与保险.pdf

《保险模块 风险管理与保险.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、新建网页1file:///D

2、/缩小后的图片/金融网页/new_page_1.htm2010/9/2121:22:062010-1-13授课大纲金融理财师¢风险与风险管理风险管理与保险规划¢保险基本原理¢人寿保险¢意外伤害保险¢财产与责任保险资格认证培训金融理财师12一.风险与风险管理金融理财师1.1风险与风险管理的基本概念金融理财师¢风险与风险管理的基本概念¢风险的定义¢风险管理的基本过程¢风险的分类¢风险事件的产生过程（普遍的规律）¢统计学对风险的描述¢期望效用与人们的风险态度341.1.1风险的

3、定义金融理财师1.1.2风险的分类金融理财师¢风险是或然发生的、可能导致经济损失、¢按风险所可能造成的后果分：纯粹风险和投机其不确定的后果与人们的期望有所偏差的风险。事件。¢按风险发生的原因或根源分：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险。¢按风险发生后损害的对象分：财产风险、责任风险、信用风险、人身风险等。¢按风险发生的环境分：静态风险和动态风险。¢按风险管理的标准分：可管理风险和不可管理风险。5612010-1-13纯粹风险金融理财师投机风险金融理财师¢定义：只能带来损失而不会产生收益的¢定义：可

4、能带来收益也可能带来损失，或事件。既含有机会也含有损失的事件；¢是人们所规避、预防的事件（例如：火¢包含在人们主动追求的行为（例如：企业灾、海啸、人身伤害、侵权责任等）。经营活动、投资行为、博彩）之中；¢需要专门的风险管理措施。¢追求收益的同时也必须考虑减少不确定损失的对策。78纯粹风险与投机风险的管理金融理财师1.1.3风险事件的产生过程（普遍的规律）金融理财师¢传统“风险管理”形成于20世纪60年代，¢风险暴露（Exposure）：首先要有遭受损失的研究与治理对象主要是纯粹风险；可能性¢风险因素（

5、Hazard）：对风险事故的发生与否¢现代“全面风险管理”则要对包括纯粹风或损失大小有影响的各种条件或因素险和投机风险在内的所有不确定因素予以¢风险事故（Peril）：或然发生的、造成损失的综合的治理。具体事件¢损失（Loss）：由风险事故导致的经济结果910风险因素金融理财师保险业实践中的无形风险因素金融理财师¢有形风险因素：物理的、化学的因素。如：可¢道德风险因素：指当事人以不诚实、不良企图燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理或欺诈行为故意使风险事故发生，或使已发生环境的风险事故所造成的损失进

6、一步扩大的原因或条件。如欺诈、故意隐瞒等。¢无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看¢逆选择：指投保人在选择买不买保险、买什么不见的因素。如：制度缺陷、道德风险、心理或买多少保险的时候，按对己有利的原则做出风险因素决策的行为动机；如果缺乏有效控制机制，如限制性合同条款及核保过程，会导致保险经营失败。¢心理风险因素：指由于人们忽视风险或存在侥幸心理，以致增加事故发生的机会和加大损失的因素。111222010-1-13风险事故金融理财师损失金融理财师风险事故：引起损失的原因损失：风险事件的经济后果¢暴露、

7、条件与损失之间的媒介¢直接的损失：与事故有必然因果关系的、在量上可以确认¢发生具有随机性、偶然性或界定的损失。例如，火灾可以直接造成财产¢但偶然中也有必然性：对风险因素进行有的损坏。效治理可以大大减少风险事故发生的机会。¢间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态，而导致的损失。例如，酒店因火灾被迫营业中断后导致员工队伍与客户的流失等等。1314决定损失后果大小的因素金融理财师风险事件产生过程的意义金融理财师¢灾害事故本身的影响力有差别（如海啸和火灾）¢揭示分析风险的路径¢标的自身价

8、值与对主体的重要性（如通信卫星¢要提前了解后果本身凝结着巨额价值）¢为治理风险提供基本依据¢事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可以有效控制灾害的蔓延）¢把握我们能够把握的过程¢对灾害蔓延的控制措施（自喷淋）¢程序、设施、材料的备份:对于减少间接损失具有特别重要的意义1516统计学对风险的描述1.1.4统计学对风险的描述金融理财师金融理财师—大数法则（LawofLargeNumbers）¢与期望值的偏差或离散程度的描述•相同的平均损失如方差或标准差N=1000•不同的标准差μ=∑(x)Px•N越大，标

9、准差越小22σ=∑(x−μ)PxN=100¢对各种情况可能性的描述95%置信区间统计分布（如：正态分布、帕雷托分布）N=10统计推断、拟合平均损失L171832010-1-13统计学对风险的描述统计学对风险的描述—大数法则（LawofLargeNumbers）金融理财师—损失分布的一般规律金融理财师由N条船组成的远洋船队,假设已知船只每年的平均损失,则随着船队拥有船只数目的增加,船东更能P损失的两种极端情形：准确地预测结果。说明：概——概率低，损失巨大率