平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券发行办法.pdf

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1、平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券发行办法发行人华能贵诚信托有限公司主承销商国泰君安证券股份有限公司二〇一四年六月平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券发行办法重要提示本期资产支持证券系根据中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）《中国银监会关于平安银行和华能贵诚信托有限公司开办平安银行1号小额消费贷款资产证券化业务的批复》（银监复[2014]307号）批准发行。本期资产支持证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同

2、》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资者承担支付资产支持证券本息及其他收益的义务。主管部门对本期资产支持证券发行的核准，并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期资产支持证券的投资风险作出了任何判断。特别提示1.本期资产支持证券分为A级01档、A级02档和B级三个品种，其中A级01档的发行规模为121,000.00万元，A级02档的发行规模为134,100.00万元,B级档的发行规模为7,985.5239万元，发行规模共263,085.5239万元。本期资产支持证券A级01

3、档采用固定利率，票面利率根据薄记建档的结果确定；A级02档采用浮动利率，票面利率为基准利率+基本利差，其中，基准利率为中国人民银行规定的一年期定期存款利率（截至簿记建档前一日，中国人民银行公布的一年期定期存款利率为3.00%），基本利差根据薄记建档的结果确定；B级资产支持证券无票面利率。2.本期资产支持证券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据簿记建档结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在证券存续期限内最终基本利差固定不变，基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日为中国人民银行调整一年期定期存款利率生效日后的第3个“计息日”。3.发行方式本期资产支持证

4、券A级01档、A级02档采用簿记建档的方式发行，B级采用定向发行方式发行。4.簿记建档本期资产支持证券通过传真方式进行簿记建档发行,具体申购方式见《平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券申购和配售办法说明》（以下简称“《申购和配售办法说明》”）。一、本期资产支持证券基本要素资产支持证券名称平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券发起机构/委托人平安银行股份有限公司发行人/受托人华能贵诚信托有限公司主承销商国泰君安证券股份有限公司A级01档：121,000.00万元发行规模A级02档：134,100.00万元B级：7,985.5239万元加权平均期限A级01档：0.43年A级02

5、档：1.54年B级：2.43年发行利率A级01档为固定利率，票面利率根据薄记建档的结果确定；A级02档为浮动利率，票面利率为基准利率+基本利差，其中，基准利率为中国人民银行规定的一年期定期存款利率（截至簿记建档前一日，中国人民银行公布的一年期定期存款利率为3.00%），基本利差根据薄记建档的结果确定；B级无票面利率基准利率基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率。其中第一个“计息期间”的基准利率为“信托设立日”前一日中国人民银行公布的一年期定期存款利率。如果“信托”存续期间中国人民银行不再公布一年期定期存款利率的，则基准利率以中国人民银行最后一次公布的一年期定期存款利率为准。基准利率于

6、基准利率调整日进行调整基准利率调整日基准利率调整日为中国人民银行调整一年期定期存款利率生效日后的第3个“计息日”发行方式A级资产支持证券通过簿记建档方式公开发行，B级资产支持证券通过定向发行方式发行申购配售方式本期资产支持证券通过传真申购要约申购，具体申购配售方式见《平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券申购和配售办法说明》A级01档配售额为114,950.00万元配售额A级02档配售额为127,395.00万元B级对外发行额为7,586.2477万元承销方式承销团承销发行对象上海证券交易所或相关监管机构规定的合格投资者面值人民币100元发行价格按面值发行簿记建档日2014年6月23

7、日分销日2014年6月24日起息日2014年6月25日缴款日2014年6月24日信托设立日2014年6月25日本息兑付日即支付日，证券存续期间内每个公历月的第26日（特别地，第一个支付日为2014年7月26日）；但如果该日不是“工作日”，则为该日后的第一个“工作日”本息兑付方式A级01档、A级02档资产支持证券采用过手摊还型支付方式，于本息兑付日还本付息。证券利息和本金的支付顺序详见本期资产支持证券的发行说明