兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理

2、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称兴业社会责任股票交易代码340007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月30日报告期末基金份额总额2,417,340,352.21份投资目标本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。投资策略本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结

3、合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选法"2兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。业绩比较基准80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数风险收益特征较高风险、较高收益基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人

4、民币元报告期主要财务指标（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益111,928,677.502.本期利润475,504,207.333.加权平均基金份额本期利润0.27374.期末基金资产净值2,565,939,279.355.期末基金份额净值1.061注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

5、数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①－③②－④长率①准差②率③准差④过去三个月36.38%1.70%28.99%1.85%7.39%-0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月30日至2009年3月31日）注：1、净值表现所取数据截至到2008年12月31日。2、按照《兴业社

6、会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3、本基金成立于2008年4月30日，截止2009年3月31日，本基金成立不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限傅鹏博先生，1962年生，兴业全经济学硕士。历任上海财球基金经大学经济管理系讲师，管理有申银万国证券股份有限限公司公司企业融资部经理，东傅鹏博基金管2009-1-16-7年方证券股份有限公

7、司资理部副产管理部负责人、研究所总监、本首席策略师；汇添富基金基金基管理有限公司首席策略金经理师。4兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告刘兆洋先生，1972年生，经济学博士。历任光大证券有限责任公司投资银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有本基金限公司基金经理部基金刘兆洋基金经2008-4-30-9年经理助理，兴业全球基金理管理有限公司兴业可转债混合型基金基金经理助理、研究策划部总监助理、兴业货币市场基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计

8、算。4.2