大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日-1-大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告

2、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称大成策略回报股票交易代码090007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月26日报告期末基金份额总额282,793,2

3、22.63份投资目标追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红政策，回报投资者。投资策略本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。业绩比较基准80％×沪深300指数＋20％×中信全债指数风险收益特征本基金属于中高风险收益水平

4、的股票型基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益62,474,466.782.本期利润86,460,693.963.加权平均基金份额本期利润0.27664.期末基金资产净值314,408,641.645.期末基金份额净值1.112注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收

5、入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较-2-大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②收益率③率标准差④过去三个月26.67%2.03%29.69%1.86%-3.02%0.17%3.2.2自基金

6、合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图30%24%18%12%6%0%2008-11-262008-12-262009-1-262009-2-262009-3-26基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：1、本基金合同于2008年11月26日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4

7、管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期周建春先生本基金基金2008年11月--10年管理工程硕士，曾任职经理26日于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，从事投资和研究工作；1999年10月加入大成基金管理有限公司，历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理

8、办法》的相关规定。-3-大成策略回报股票型证券投资基金2009年第1季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成策略回报基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管