长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月21日§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第2季度报告第1页共11页§2基金产品概况基金简称长盛全债指数增强债券交易代码510080（前端收费模式）511080（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003

3、年10月25日报告期末基金份额总额1,009,527,374.82份本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资投资目标策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期投资策略稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益业绩比较基准中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险收益特征风险和预期

4、收益均低于股票型基金基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)1.本期已实现收益33,107,937.562.本期利润28,746,332.123.加权平均基金份额本期利润0.02674.期末基金资产净值1,250,532,440.495.期末基金份额净值1.2387注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费长盛中信全债指数增强型债

5、券投资基金2009年第2季度报告第2页共11页用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年6月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④率①标准差②准收益率③准差④过去三个月2.17%0.19%2.13%0.13%

6、0.04%0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%日日日日日日日日日日日日24242424242424242424242410月4月10月4月10月4月10月4月10月4月10月4月年04年年05年年06年年07年年08年年09年200320200420200520200620200720200820长盛全债指数增强债券业绩比较基准

7、收益率注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第2季度报告第3页共11页§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限女，1977年1月出生，中国国籍。中央财经大学经本基金基济学

8、硕士。2000年7月至金经理，长2003年6月就职于北京盛货币市证券有限责任公司；2003场基金基年7月加入长盛基金管理金经理，长有限公司，先后担任交易刘静2008年8月11日—9年盛积极配部交易员、首席债券交易置债券型员。现任长盛中信全债指证券投资数增强型债券投资基金基金基金（本基金）基金经理，长经理。盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业