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时间:2018-12-04
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1、长盛盛景纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月21日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代
2、表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛盛景纯债基金主代码003099交易代码003099基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月4日报告期末基金份额总额1,497,463,337.29份投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略(一)大类资产配置策略本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类
3、金融资产配置和债券类属配置。(二)债券组合管理策略1、利率策略利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。2、类属配置策略债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。3、信用策略信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
4、业绩比较基准中债综合指数(全价)收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称长盛盛景纯债A长盛盛景纯债C下属分级基金的交易代码003099003100报告期末下属分级基金的份额总额1,497,412,653.54份50,683.75份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)长盛盛景纯债A长盛盛景纯债C1.本期已实现收益8,3
5、60,207.21889.452.本期利润-42,090,660.66-2,728.063.加权平均基金份额本期利润-0.0281-0.01884.期末基金资产净值1,465,117,138.9149,574.255.期末基金份额净值0.97840.9781注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2016年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金
6、份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛盛景纯债A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④-2.79%0.17%-2.32%0.15%-0.47%0.02%过去三个月长盛盛景纯债C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-2.79%0.17%-2.32%0.15%-0.47%0.02%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同生效日2016年8月4日,截至本报告期末本基金自合同生
7、效未满一年。2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。3、本基金的投资组合比例为:本基对债券的投资比例不低于基金资产的80%;在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。§1管理人报告1.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理
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