长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告

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1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月20日长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告第12页共11页§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告第12页共11页§2基金产品概况基金简称长盛全债指数增强债券交易代码51

3、0080（前端收费模式）511080（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月25日报告期末基金份额总额605,133,452.00份投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益业绩比较基准中信全债指数收益率

4、×92%＋中信综合指数收益率×8%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月01日-2009年12月31日)1.本期已实现收益27,211,016.262.本期利润35,804,050.653.加权平均基金份额本期利润0.05104.期末基金资产净值750,868,888.065.期末基金

5、份额净值1.2408注：长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告第12页共11页1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净

6、值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.83%0.34%2.07%0.15%1.76%0.19%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长

7、盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第4季度报告第12页共11页§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘静本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2008年8月11日—9年女，1977年1月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信

8、全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风