长盛中信全债指数增强型债券投资基金.doc

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1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月20日§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

2、用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛全债指数增强债券基金主代码510080交易代码前端：510080后端：511080基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月25日报告期末基金份额总额338,512,828.46份投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定

3、增值投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益业绩比较基准中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年10月1日-2011年12月31日）1.本期已实现收益-9,890,021.3

4、72.本期利润4,829,237.923.加权平均基金份额本期利润0.01404.期末基金资产净值380,310,189.135.期末基金份额净值1.1235注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2011年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准

5、差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.23%0.27%1.51%0.14%-0.28%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁婷本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理。2011年2月15日—11年女，1975年6月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；2000年10月加入长盛基金管理有限公司，先后

6、担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理。注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

7、严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资