中海量化策略股票型证券投资基金2009年年度报告摘要.pdf

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1、中海量化策略股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日中海量化策略股票型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2010年3月2

2、5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年6月24日（基金合同生效日）起至2009年12月31日止。1§2基金简介2.1基金基本情况基金简称中海量化策略股

3、票基金主代码398041交易代码398041基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月24日基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,309,863,099.51份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳投资目标定增值。本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上，通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。股

4、票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略，施行一级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全投资策略程数量化。债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。业绩比较基准沪深300指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险

5、品种。风险收益特征本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中海基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名朱冰峰蒋松云信息披露联系电话021-38429808010-66105799负责人电子邮箱zhubf@zhfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话021-38789788、400-888-978895588传真021-68419525010-661057982.4信息披露方式2登载基金年度报告正文的管理人互联网网

6、址www.zhfund.com上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30基金年度报告备置地点层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2009年6月24日（基金合同生效日）至2009年3.1.1期间数据和指标12月31日本期已实现收益28,354,124.59本期利润102,260,807.74加权平均基金份额本期利润0.0650本期基金份额净值增长率4.10%3.1.2期末数据和指标2009年末期末可供分配基金份额利润0.0020期末基金资产净值1,364,176,

7、522.55期末基金份额净值1.041注1：本基金合同于2009年6月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。注2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增业绩比较基准份额净值业绩比较基阶段长率

8、标准差收益率标准差①－③②－④增长率①准收益率③②④过去三个月17.23%1.52%15.23%1.41%2.00%0.11%过去六个月4.10%1.85%10.73%1.71%-6.63%0.14%自基金合同4.10%1.81%13.08%1.68%-8.98