长信量化多策略股票型证券投资基金

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1、长信量化多策略股票型证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月24日长信量化多策略股票2016年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。§2基金产品概况基金简称长信量化多策略股票场内简称量化策略基金主代码519965交易代码519965基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日报告期末基金份额总额116,902,819.56份本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风投资目标险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资

3、收益，谋求基金资产的长期增值。本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽投资策略阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。中证500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率业绩比较基准*20%本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混风险收益特征合型基金和债券型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。基金管理人长信基金管理有限责任公司第2页共12页长信量化多策略股票20

4、16年第3季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）1.本期已实现收益13,373,113.902.本期利润5,980,367.883.加权平均基金份额本期利润0.05914.期末基金资产净值146,024,138.255.期末基金份额净值1.249注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有

5、人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月4.96%0.96%3.12%0.81%1.84%0.15%第3页共12页长信量化多策略股票2016年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为20

6、15年7月14日至2016年9月30日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期管理学博士，东南大学管理科学与工程专本基金、长信业博士生毕业，具有金利趋势混合基金从业资格。曾任型证券投资基富国基金管理有限公金、公司总经2015年9月司研究员，北京尊嘉常松-12年理助理、量化25日资产管理有限公司投投资部总监、资经理，中

7、原证券股投资决策委员份有限公司投资主会执行委员办，2015年4月加入长信基金管理有限责任公司，现任总经理第4页共12页长信量化多策略股票2016年第3季度报告助理、量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理。经济学硕士，武汉大本基金、长信学金融工程专业研究量化中小盘股生毕业。2010年7月票型证券投资加入长信基金管理有基金、长信医限责任公司，从事量疗保健行业灵化投资研究和风险绩活配置混合型效分析工作。曾任公证券投资基金司数量分析研究员和（LOF）、长信风险与绩效评估研究量化先锋混合员

8、，现任长信量化多型证券投资基策略股票型证券投资金、长信中证基金、长信医疗保健一带