中海量化策略股票型证券投资基金

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1、中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年一月二十日第1页共12页中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称中海量化策略股票基金主代码398041交易代码398041基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月24日报告期末基金份额总额609,576,131.12份根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金投资目标资产的长期稳定增值。本基金在对经济周期、财政政策

3、、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上，通投资策略过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。2中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告股票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略，施行一级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，

4、在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。沪深300指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅业绩比较基准×20%本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。风险收益特征本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已实现收益-68,348,691.032.本期利润-70,308,463.263.加权平均基金份额本期利润-0.1005

5、4.期末基金资产净值520,253,301.713中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告5.期末基金份额净值0.853注1：本期指2011年10月1日至2011年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增

6、较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-10.40%1.41%-6.54%1.12%-3.86%0.29%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中海量化策略股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年6月24日至2011年12月31日）4中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期李延刚先生，加拿大国籍。南京大学学士,加拿大西蒙弗雷泽大

7、学MBA硕士,注册金融分析师（CFA）。历任中储发展本公股份有限公司海外业务发展司副助理、业务发展经理、战略发总经展总监，伦敦资产管理有限公李延理、本2009-6-24-10司投资顾问、基金经理。2007刚基金年7月进入本公司工作，历任基金投资管理部副总经理、投研中经理心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2008年4月至2009年6月任5中海量化策略股票型证券投资基金2011年第4季度报告中海分红增