中海消费主题精选股票型证券投资基金

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1、中海消费主题精选股票型证券投资基金2012年年度报告摘要2012年12月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年3月30日中海消费股票2012年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

2、务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。第2页共38页中海消费股票2012年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称中海消费股票基金主代码398061交易代码398061基金运作方式契约型开放式基金合

3、同生效日2011年11月9日基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额52,587,450.20份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。投资策略本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品，主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。1、消费主题行业范畴的界定本基金采用的行业分类基准是万得资讯发布的行业分类标准。本基金拟投资的消费主题行业主要包括工业、可选消费、日常消费和医疗保健等8个一级行业和19个二级行业。

4、如果万得资讯调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的消费主题行业划分标准，基金管理人可对消费主题行业的界定方法进行调整。2、大类资产配置大类资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置中，本基金主要考虑如下因素：宏观经济，政策层面，市场估值，市场情绪。本基金将深入分析上述四方面的情况，通过对各种因素的综合分析，增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金经风险调整后的收益。3、股票投资策略本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。本基金对消费主题行业内的个股将采用定量分析与定性分析相

5、结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。（1）定量分析第3页共38页中海消费股票2012年年度报告摘要本基金通过综合考察上市公司的成长优势、财务优势和估值优势来进行个股的筛选。本基金综合考察上市公司的成长指标、财务指标和估值指标，通过归一化等量化处理，对入选的上市公司按照其在每项指标的高低顺序进行打分，得到一个标准化的指标分数。再将指标分数进行等权相加，得到一个总分。按照总分的高低进行排序，选取排名靠前的股票。（2）定性分析本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的管理水平，并坚决规避那些管理水平差的公司，以确保最大程度地规避投资风险。4、债券投资策略本

6、基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。本基金通过数量分析，在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间，确定最优个券。个券选择遵循相对价值原则和流动性原则。业绩比较基准中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高预期风

7、险、较高预期收益特征的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中海基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名王莉李芳菲信息披露负责人联系电话021-38429808010-66060069电子邮箱wangl@zhfund.comlifangfei@abchina.com客户服务电话400-888-9788、95599021-38789788传真021-68419525010-632018162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网www.zhfund.com第4页共38页中海消费股票2012年年度报告摘要址基