银华增强收益债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010.pdf

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1、银华增强收益债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银华增强收益债券交易代码180015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月03日报告期末基金份额总额1,731,656,843.94份投资目标本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，

3、力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。业绩比较基准中国债券总指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期

4、风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司2§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04月01日结束日期2010年06月30日1.本期已实现收益37,878,382.372.本期利润-20,747,344.663.加权平均基金份额本期利润-0.01134.期末基金资产净值1,891,492,630.445.期末基金份额净值1.092注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投

5、资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-1.09%0.17%1.43%0.08%-2.52%0.09%33.2.2自基

6、金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较25%20%15%10%5%0%-5%2009-1-22009--12009-3-32009-4-22009-5-22009-6-12009-7-12008-12-32009-1-172009-2-162009-3-182009-4-172009-5-172009-6-162009-7-162009-7-312009-8-152009-8-302009-9-142009-9-292010-1-122010-1-272010-2

7、-112010-2-262010-3-132010-3-282010-4-122010-4-272010-5-122010-5-272010-6-112010-6-262008-1-182009-10-142009-10-292009-1-132009-1-282009-1-132009-1-28银华增强收益债券基金基准注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现

8、金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限姜永康先生本基金2008年12-8年硕士学位。2001年至2005年4的基金月03日就职于中国平安保险（集团）经理、公股份有限公司，历任研究员、司固定组合经理等职。2005年