工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告

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1、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来

2、表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：工银强债2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2007年5月11日4、报告期末基金份额总额：A 类:3,767,639,392.18份B 类:2,291,607,455.31份5、投资目标：在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。6、投资策略：在确定的利率策略和期限结构、类属

3、配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。8工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告7、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为新华雷曼中国综合债券指数。8、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。9、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司10、基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

4、费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标1本期利润A 类:217,351,512.08元B 类:134,937,220.05元2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额A 类:43,294,766.81元B 类:25,293,924.57元3加权平均基金份额本期利润A 类:0.0670元B 类:0.0636元4期末基金资产净值A 类:4,052,284,041.94元B 类:2,460,838,574.84元5期末基金份额净值A 类:1.0755元B 类:1.0738元注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称

5、调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、工银强债A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④8工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告过去三个月6.45%0.20%0.57%0.07%5.88%0.13%2、工银强债B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.35%0.20%0.

6、57%0.07%5.78%0.13%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较工银瑞信增强收益型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年5月11日至2007年9月30日）8工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告四、管理人报告1、基金经理（或基金经理小组成员）简介本基金基金经理杜海涛先生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。1997年7月至2002年10月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月，任职于宝盈基金管理

7、有限公司，担任基金经理助理。2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任债券研究员、招商现金增值基金基金经理。2005年5月至2006年3月，担任招商现金增值基金基金经理。2006年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2006年9月至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

8、制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。3、报告期内的业绩表现和投资策略（1）行情回顾及