招商安泰系列开放式证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、招商安泰系列开放式证券投资基金2009年第4季度报告（本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成）2009年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月22日招商安泰系列开放式证券投资基金2009年第4季度报告招商安泰股票证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称招商安泰股票交易代码217001基金运作

3、方式契约型开放式基金合同生效日2003年04月28日报告期末基金份额总额1,209,757,355.02份投资目标追求长期的资本增值。投资策略资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方面，强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，

4、得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面，采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。业绩比较基准75％×上证180指数＋20％×中信标普国债指数＋5％×同业存款利率风险收益特征相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性较低，当期收益不稳定，长期资本增值较高，总体投资风险较高。第1页招商安泰系列开放式证券投资基金2009年第4季度报告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公

5、司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月01日-2009年12月31日)1.本期已实现收益34,822,791.402.本期利润160,464,062.133.加权平均基金份额本期利润0.12964.期末基金资产净值1,048,415,197.055.期末基金份额净值0.8666注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

6、动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②收益率③率标准差④过去三个月17.38%1.48%13.20%1.32%4.18%0.16%注：业绩比较基准收益率＝75％×上证180指数＋20％×中信标普国债指数＋5％×同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长

7、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第2页招商安泰系列开放式证券投资基金2009年第4季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图450.00%400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%日日日日日8888月28日月28日月28日月28日月28日月28日月2月28月28日月28日月28日月28日月28日月28日月28日月22月28日2月22月28日2月28日2月2年4年8年8年4年83

8、3年15年86年46年177年19年835年126709年49年120000000002002002004年42004年82005年4200222002002008年42008年822002002004年122002002008年12基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：招商安泰股票的债券/股票配置范围为：债券20％－30％，股票65％－80％。根据本系列基金合同规定，本基金设立后，投资建仓期为三个月，特殊