商业银行负债业务管理 (2).ppt

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1、第三章商业银行负债业务管理§1商业银行存款业务§2商业银行借入负债及管理§3商业银行负债成本管理§4商业银行存款的定价§5商业银行负债结构分析商业银行负债构成§1商业银行存款业务一、存款来源1.流动资金进入生产和流通领域的资金应付而未付款项和开出支票还未交换转帐的款项以货币形式暂时闲置的资本存在银行帐户上的流动资金2.其他社会闲置资金尚未进入产业界的游离资金或闲置资金3.银行的放款：产生派生存款二、存款基本类别1.我国对存款的分类按存款资金性质及计息范围：财政性存款一般性存款按存款期限：活期存款/定期存款按存款对象：公司存款/个人存款按信用性质：原始

2、存款/派生存款2.国外常见的存款分类（1）传统构成：活期存款、定期存款、储蓄存款活期存款（DemandDeposits）－客户无需事先通知，可随时存取、支付或转账的存款。属于交易账户－用于交易和支付用途，允许透支，但很少提现－支付方式多样，支票提款最常用，是客户从银行取得贷款和服务的先决条件－成本高，不支付利息或支付较低的利息－具有较强的派生能力，是银行重要的资金来源定期存款（TimeDeposits）－存户与银行预先约定取款期限并获取一定利息的存款－利息高于活期存款，期限越长，利率越高－银行稳定的资金来源－不能转让和流通，但可做为抵押品－存款准备金

3、率低于活期存款－客户主要有：盈利法人、非盈利法人储蓄存款（SavingsDeposits）2.国外常见的存款分类（续）（2）存款工具创新特点：帐户多样化、服务便利化、利率浮动化、工具证券化－可转让支付命令帐户（NOWs）－货币市场存款帐户（MMDA）－自动转帐服务帐户（ATS）－大额可转让定期存单（CDs）－超级用户转让支付命令帐户－协定帐户－个人退休金帐户图3-1国有商业银行存款构成（2009年底）（3）商业银行存款结构分析图3-2部分上市银行存款构成（2009年底）图3-3美国商业银行存款结构变化（3）商业银行存款结构分析（续)图3-4美国商业银

4、行存款结构变化图3-5美国商业银行存款结构变化§2商业银行借入负债及管理一、短期借入负债包括:同业拆借回购协议中央银行借款（再贴现/再贷款）欧洲货币市场借款票据市场借款1.同业拆借指商业银行和其他金融机构之间的临时借款，主要用于临时性调剂资金头寸的需要，支持银行日常性的资金周转。是解决银行短期资金余缺，调剂法定准备金头寸而融通资金的主要渠道。－最长拆入期限一年，多为7日之内－利率介于存款利率和短期贷款利率之间－拆入资金只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难2.回购协议指银行出售金融资产，同时签订协议约定在未来一定日期按预定价格再购回此项金融资产的业

5、务。相当于以所售金融资产为抵押，获得贷款，出售和回购的价格差可视为贷款利息。－交易对象主要是政府短期债券－期限较短，从几天~几个月－交易双方通常是相互高度信任的机构3.中央银行借款再贴现：又称间接借款。指商业银行把办理贴现业务时买进的未到期票据，再转卖给中央银行，提前取得资金融通。再贷款：又称直接借款。商业银行用自己持有的合格票据、银行承兑汇票、政府公债等有价证券作为抵押品向中央银行取得抵押贷款。也包括央行向商业银行的信用放款。4.欧洲货币市场借款欧洲货币市场的发展：欧洲货币市场起源于20世纪50年代，市场上最初只有欧洲美元，规模很小，是欧洲美元市场

6、。到了60年代，美国国际收支逆差促进了欧洲美元的迅速成长，再加上美国政府对资本输出的限制促使美元大量外流使欧洲货币市场迅速发展起来。进入70年代，美元危机、石油提价等因素促成了欧洲货币市场的进一步发展，特别是欧洲货币的形成和发展，最终欧洲美元市场发展成为欧洲货币市场。欧洲货币市场的特点:①一个不受任何国家政府管制和税收管制的市场，经营自由，借款条件灵活，借款用途不加限制；②资金规模较大；③资金调度灵活，手续简便，有很强的竞争力；④不受法定准备金和存款利率的最高限制，有独特的利率体系，表现在存款利率较高，贷款利率较低；⑤一个批发市场，经营业务主要以银行

7、间的资金拆借为主，且多数客户是大客户，市场的信用和承受能力较强。⑥当代发展最快的国际金融市场，对全球资金流动很有吸引力。5.票据市场借款银行承兑汇票：商业银行承诺保证到期支付的远期票据。商业票据：商业银行、知名大公司等发行的融资性票据。商业银行通过票据市场，以贴水方式发行银行承兑汇票、商业票据等是筹措短期资金的重要途径。二、长期借入负债：金融债券包括：资本性债券（附属资本）附息/贴现债券一般性债券普通/累进利率债券······三、不同借入负债来源的选择1.确定借入负债规模2.影响借入负债来源的因素－成本因素－风险因素－期限－政府法规§3商业银行负债成

8、本管理一、存款管理的目标1.保持存款的稳定性2.降低存款的成本率3.提高存款的增长率二、负债成本管理（一）成