利率市场化对上市银行绩效的影响研究——基于我国证券市场商业银行上市公司数据.pdf

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1、分类号______________________________密级______________________________ＵＤＣ______________________________编号______________________________全日制专业学位硕士论文利率市场化对上市银行绩效的影响研究——基于我国证券市场商业银行上市公司数据学位申请人：李琳学科领域：会计硕士校内导师：王芸教授校外导师：戴其林高级会计师答辩日期：独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除

2、了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表和撰写的研究成果，也不包含为获得华东交通大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人签名_______________日期____________摘要利率市场化对上市银行绩效的影响研究——基于我国证券市场商业银行上市公司数据摘要随着改革开放的深入推进，我国利率市场化改革步伐开始启动，2000年以后，这一步伐明显加快，并不断取得实质性的进展。目前，我国的利率市场化改革终于只剩下了最后一个关口，即存款利

3、率管制的全面放开。利率市场化对传统银行体系的影响开始逐步显现，利率市场化的话题不断升温。如何在推进利率市场化的同时，保持银行体系的稳健经营，不断提高金融资源的市场配置效率,是当前面临的一个重大现实课题。本文的研究目的是希望通过对利率市场化影响的实证分析，尝试发现推进利率市场化可能对三类商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行）盈利影响的内在机制和渠道，并针对性的提出相关对策。本文采取理论与实证相结合的分析研究方法，在对利率市场化进行度量的基础上，研究利率市场化与商业银行净息差、利息收入占比、营业费用占比、资产规模之间相关关系，

4、并研究上述相关指标与商业银行绩效之间的计量关系，从而找到利率市场化对商业银行绩效影响的途径。本文在分析过程中，为了更好的观察推进利率市场化对不同类型商业银行的影响，把16家上市银行分成大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三个群组对比分析，以研究其中的差异。本文研究和实证分析的结论为：利率市场化程度的提高与商业银行净息差的缩窄、商业银行利息收入占比下降、商业银行总资产规模的扩大有较强的相关关系。利率市场化背景下，净息差缩窄对银行的经营效益影响最广泛、最显著，其中城市商业银行对利差收入的依赖最大；大型国有商业银行提高非利息收入比重的潜力

5、最大、抵御利差波动的能力最强；营业费用率和资产规模变化对不同类型商业银行的影响不同。本文最后，从稳定利差、改善结构、控制成本、合理扩张四个方面对商业银行应对利率市场化影响提出了政策建议：通过提升资产负债管理能力，稳定利差避免其过快下降；推动非利息收入业务发展，减少对利息收入增长的过度依赖；合理控制营业费用支出，使经营成本与收益更好地匹配；防止盲目进行规模扩张，更多关注核心竞争力和边际效益的提高。关键词：利率市场化,商业银行,绩效IAbstractTHESTUDYONTHEINFLUENCESOFMARKETIZATIONOFINTERSTRA

6、TESONTHEPERFORMANCEOFCOMMERCIALBANKS——BASEDONTHEFINANCIALDATEOFCHINA’SLISTEDCOMMERCIALBANKSABSTRACTWiththedeepeningofreformandopeningofChina,thepaceofmarket-orientedreformofinterestratesstarted.Especially,after2000,thepacesignificantlyacceleratedandcontinuedtomakesubstantia

7、lprogress.Atpresent,China'smarket-orientedreformofinterestratefinallyleftoveronlythelastonejuncture,thatthedepositinterestratecontrolsarefullyliberalized.Theimpactofmarketizationofinterestratesbegantoappear,thereformcontinuestoheatupthetopic.Howtopromotethemarket-orientedre

8、formofinterestrates,whilemaintainingthesoundoperationofthebankingsystem,improvingt