利率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计.pdf

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1、目帛目录－要ＷｉＷＩｊＷＷｗｗ－ｗ－ＩＪ摘１ｊｗ＾Ｂ别巧＾ＴＷｗ－ｗＭＩｎ‘＿－一第，章弓情Ｉ１ＩＭＩＭ－－ＭＭ１５ｒＬ１齡究Ｓ景＾研動义ｉ－Ｍ１１Ｊ研究背景ｉＭＭｉｉＭ１１Ｉ１Ｊ研究意义！Ｍｉ！ｉｉ１３Ｌ三辦究則别研究舶容！ＭｉｉＭ一３－９ｗ１研究官标；！ＩｉｉＮ３２１．研究内容ＭｗＭ－ｉＭ１４１３．研究巧巧艰茲機＂Ｍｉｉ１４１３Ｊ研ｗ！ｉＭｉｉ１京方法Ｍ一４２ＭＭ１３‘技

2、术路线ｉｊｉｉｉ１ｗ５Ｌ－４可能鄉ｇ惭巧巧瑜不苗Ｊｉ－Ｍ１一６１４Ｊ’可能的创蓄Ｗｗ！－ｉ１一６１’４‘２存在不足ＭｗＩＭＩｉＭ一６。？：第ｉ二章商祂＾ｇ＾＾證傅＾Ｓ巧＾ＪＮｗ７２－１贷款旋说＂ｉＩｉｉ１＂７Ｃｒ－ＮＭｉＪ影响惟藻遵絮構化遭因ｇＪｉｉ１＂７２利率决定理论ｗｉｉ１＂７２信贷配给理论ＩｉＭＭ！ｉＭ１一８－ｉ２影响贷款定价的友观因素ｉ１９＂２’２影响贷款价的微观因素ｉＭ１ｎ１２３．西方省Ｓｆ衔蓋撕旋价巧識－＂１

3、１－２２成本加成贷款定价法ｉｉＭ１ｎ２２ｊ价格先导定作法＂！Ｍ！ｉ１ｎ３２Ｊ客户盈利分析法ｗｉＩｉＭ１＊１３１法！Ｍ４２其他定价方ｉｉｉ１２滞１４－．４我国禍Ｓｆ街强晶价仿－ｉＭ＝１一２’４业银行般定价方言！ｉｎ４商１２’４小微企业贷款定价方法ｉ－Ｍ１１－５１２＾利率市场化条件下贷款定价施１６一／一－１第Ｊ章农Ｗ＾＾贈緣锭＾嫌！＾服ＵＸ７３．１农村楠規价側嫌－ｉ１１－７１＊２贷款说濃￡盖他设讲！ｉＭ１１８

4、－ｒ：一＜５－１８贷款锭ｆ麵路＾援部盼测算纖－－Ｍ３１贷利率定价下限的相机选＾ｎ８ｉ利率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计３．３．２预期损失率的测算２０３．３．３目标利润率的测算２４３．３．４综合调整点数的测算２４第四章农村商业银行贷款定价模型检验２７４．１样本选取与数据来源２７４．２违约概率ＰＤ的测算２８４．．２１因子分析８２４．２．２Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型回归结果３０４．２．３违

5、约概率的预测３１４．３利用贷款定价模型测算样本贷款的模型利率３２４．３．１贷款利率定价下限的相机选择３２４．３．２预期损失率的测算巧４．３．３目标利润率的测算３４４．３．４综合调整点数的测算３４４．４贷款定价模型利率与实际利率的对比３４第五章结论与展望３７参考文献３９４１ｍ．ｍ图表目录表目录３－２表１解释变量简要描述１３－２不同企业类型的利率折让表２５－２７表４１描述统计量－Ｂ表４２ＫＭＯ检验和ａｒｔｌｅｔ球形检验２８表４－３特征值表２９

6、－４旋转后的因子矩阵表４３０表４－５Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型结果３１－ｓｔ表４６数据加倍后Ｌｏｇｉｉｃ模型结果３１－表４７模型预测结果３１－表４８测算期内央行规定的农商行贷款基准利率３２－２表４９测算期内农村商业银行贷款利率浮动区间３－表４１０测算期内农村商业银行贷款利率下限值３３－４表４１１２０口年某两家客户的企业及贷款信息３ｉｉｉ吊Ｊ率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计图目录－图４１碎石图巧－图４２样本预期损失率ＥＬｒ分布图巧－图４３实际利率与

7、模型预测利率分布图３５－图４４模型预测利率与实际利率之差３５ｉｖ摘要利率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计摘要近年来，，我国利率市场化改革不断加速推进。其中在贷款利率方面，我国逐步放开了贷款利率的上限管制，与此同时，人民银行自２０１３年７月２０日起又取消了对金融机拘贷款利率下限的管制。人民银行对金融机构贷款利率管制的全面放开，对商业银行的贷款定价能力提出了更高要求一：方面，如果贷款定价过低，将导致其无法覆盖放贷成本一，进而影响其收益的实现另方面，如果贷款定价过高，又将导致其；流失客户

8、。目，不利于商业银行巩固其在市场竞争中的地位前，西方商业银行已有适合其自身发展的、千分成熟的贷款定价模式，而我国商业银行的贷款定价能力和西方商