利率市场化下农村商业银行小微企业的贷款定价方案设计

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1、万方数据利率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计图目录图4．1碎石图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．29图4．2样本预期损失率ELr分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．33图4．3实际利率与模型预测利率分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35图4．4模型预测利率与实际利率之差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35万方数据摘要利率市场化下农村商业银行小微企业贷款定价方案设计近年来，我国利率市场化改革不断加速推进。其中，在贷款利率方面，我国逐步放开了贷款利率的上限管制，与此同时，人民银行自2013年7月20日起又取消了对金融机构贷款

2、利率-FF艮-的管制。人民银行对金融机构贷款利率管制的全面放开，对商业银行的贷款定价能力提出了更高要求：一方面，如果贷款定价过低，将导致其无法覆盖放贷成本，进而影响其收益的实现；另一方面，如果贷款定价过高，又将导致其流失客户，不利于商业银行巩固其在市场竞争中的地位。目前，西方商业银行已有适合其自身发展的、十分成熟的贷款定价模式，而我国商业银行的贷款定价能力牙口西方商业银行之间还存在着较大的差距。农村商业银行与股份制商业银行乃至国有商业银行相比，其贷款定价能力又存在很大欠缺，为增强农村商业银行自身的综合竞争力，改变其长久以来实施的在贷款基准利率的基础上加点、并将贷款利率一浮到顶的定

3、价模式就显得尤为重要。小微企业作为农村商业银行发放贷款的重要对象，为其设计贷款定价方案，不仅有利于提高农村商业银行的贷款定价能力，也是为解决小微企业融资难问题提供一定思路的有益之举。因此，本文选取江苏省内某农村商业银行作为研究对象，在借鉴西方商业银行贷款定价模式的基础上，结合样本农村商业银行的自身实际，制定出一套具有一定适用性的小微企业贷款定价方案，使其既能留住客户又能保证一定的收益。由此，本文从商业银行贷款定价的理论与方法入手，首先对贷款定价的概念进行界定、影响贷款定价的主要因素，西方商业银行贷款定价方法与我国商业银行贷款定价方法的研究现状进行梳理。随后，本文在分析江苏省内某农

4、村商业银行目前采用的贷款定价方案存在的问题基础之上，为其设计小微企业贷款定价模型，并对模型的四个组成部分，即贷款利率定价下限、预期损失率、目标利润率以及综合调整点数的测算方法进行阐述。最后，利用该农村商业银行i74家小微企业贷款客户2012至2014年的样本数据对设计出的贷款定价模型进行检验，并将模型利率与实际利率进行对比，找出两者存在差异的原因，得出结论，并对方案的进一步研究做出展望。关键词：利率市场化：农村商业银行：贷款定价：违约概率万方数据ABSTRACTTHESCHEMEDESIGN0FSMALLANDMICROENTERPIUSESLoANPRICINGFORRURAL

5、COMMERCIALBANKSUNDERTHEINTERESTRATEMARKETIZATIoNInrecentyears，theprocessofmarket—orientedinterestratereforminourcountryhasaccelerated．Intermsofloaninterestrates，ithadgraduallyopenedtheupperlimitcontrolofloaninterestrate．SincetheJuly20th，2013ithascancelledthelowerlimit．Theopeningupofthecontrol

6、ofinterestrateforthefinancialinstitutionsputsforwardhigherrequirementsfortheirloanpricingability．Ifthepriceistoolow,itwillnotcoverthecostoflending，whichaffectsitsearningsandifthepriceistoohigh，itwillleadtoitscustomerchum，whichisnotconducivetoitspositioninthemarketcompetition．Atpresent，theloan

7、pricingmodelsofwesterncommercialbankshavebeenverymature，whilethereisalongwaytogoforthedomesticcommercialbankstoimprovetheirloanpricinglevel．Comparedwiththe．ioint—stockcommercialbanksaswellasstate．ownedcommercialbanks，theabilityofruralcommerci