利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析

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1、利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析摘要：文章分析了利率市场化条件下，银行改进贷款定价方法的重要性。在分析了几种定价方法的基础上，选择了客户盈利分析法，并针对其技术局限性，提出了基于客户对银行利润的贡献度分类的差异化客户盈利分析定价方法。关键词：贷款定价方法；差异化；客户盈利分析法1概述利率市场化是指把利率的决策权交给金融机构，由金融机构自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定的利率形成机制。其本质就是逐步发挥市场机制在利率制定中的基础性作用，进而实现资金流向和资源配置的不断优化。利率市场化对商业银行的影响主要有：①存贷利差收窄，盈利能力

2、降低。②贷款增速下降，风险偏好提升。③经营风险加大，风险管理能力亟待提高。④贷款定价能力亟待提高，业务转麼压力剧增。利率市场化后，商业银行短期内转型成功的可能性很小，在此之前，资产负债业务仍然是银行的主营业务。多年以来，国内银行存贷款主要执行央行基准利率，存贷款利差浮动范围小，净利差收入基本上有保障，商业银行的管理重心多放在追求规模扩张上。利率市场化后，存贷款利率浮动区间逐步扩大，这就对商业银行维持既定的利润水平提出了挑战。近年来，中国银行业十分重视定价能力的培养，定价水平有了一定的提高，但是定价能力仍显不足。0前，银行业-普遍缺少根据客户风险、期限、抵押品、自身的资金成本以及流动性需要而建

3、立的定价方法、定价战略和定价管理机制，做不到主动的、逐笔的、客户化的定价。如果定价机制不能得到改善，恶性的价格竞争会使商业银行的净利差越变越薄。因此，如何建立完善的定价机制，以覆盖银行自身经营的风险、成本和资本回报要求，成为银行业亟待解决的难题。2常用贷款定价方法目前国际上常用的定价方法主要有：2.1成本加成法成本加成法是一种比较传统的贷款定价方法，其核心思想是贷款的定价能够弥补商业银行的各种成本，同时还能使银行获得一定的利润。具体可表示为：贷款利率=筹资成本+各类费用+必要风险补偿+目标利润。2.2价格领导法价格领导法是指银行首先选择一个基准利率（比如央行基准利率或Shibor利率），在此

4、基础上根据借款人的不同风险等级确定利率的调整项，利率比率浮动或加减点的确定，这是国内商业银行目前常用的定价方法。即：贷款利率=基准利率*利率比率浮动或贷款利率=基准利率+加减点。2.3客户盈利分析法客户盈利分析法是一种比较复杂的定价系统。其核心思想是银行在对客户进行定价时，考虑客户与银行的关系，即全面考虑客户与银行各种业务往来的成本和收益，以及银行利润目标。它是商业银行由“以产品为核心”的经营模式，向“以客户为核心”的经营模式转型的具体表现，其定价方式也由过去的单一产品定价，向客户关系定价转型。计算公式为：客户账户总收入＞客户账户总成本+目标利润成本加成法为“内向型”定价模式，价格领导法为“

5、外向型”定价模式。这两种传统定价模式都忽略了银行与客户之间的关系对贷款定价的影响，容易造成贷款定价中的逆向选择，不利于建立稳定的客户关系，不符合“以客户为中心”的经营理念。在成本加成法的实际操作中，国内商业银行还没有建立起完善的客户风险评估系统与机制，无法科学的测算必要风险补偿项。而价格领导法中的利率比率浮动项同样缺少科学有效的依据，不能根据银行自身的经营状况和客户与银行的关系来确定浮动比率。客户盈利分析法在某种程度上弥补了前两种方法的不足，体现了银行“以客户为中心”的经营理念，试图从银行与客户的关系中确立更合理有效的定价。利率市场化给商业银行带来的影响是深远的。这种影响要求商业银行由粗放式

6、管理向精细化管理转型由“以产品为核心”向“以客户为核心”转型，由同质化定价向差异化定价转型。而客户盈利分析法符合银行的转型方向，符合银行改善定价模型以实现利润最大化的原则。因而，对面临利率市场化挑战的商业客户银行来说，客户盈利分析法能够使企业持续盈利。3客户盈利分析法3.1指标分析现对客户盈利分析法的三大要素进行指标分析：3.1.1客户账户总成本的指标设立与计算:①资金成本：即银行提供贷款所需资金的加权边际成本。②各项费用：包括客户存款账户的各种服务费用和管理费用。③风险成本：因贷款无法收回而发生的本息损失。应根据企业的信用等级和经营状况等进行相应评估。计算公式为：客户账户总成本=资金成本+

7、各项费用+风险成本3.1.2客户账户总收入的指标设立与计算:①利息收入:对客户贷款的全部利息收入。②中间业务收入：为客户提供的所有中间业务的服务费收入。③投资收A：客户账户留存资金用于再贷款或者投资所需要的收入。计算公式为：客户账户总收入=利息收入+中间业务收入+投资收入3.1.3目标利润的指标设立与计算：目标收益指银行资本要从每笔贷款中获得的最低收益。①贷款的资本金支持率：等于资本/总资产。②资本的0标收益