商业银行资产负债管理策略PPT课件.ppt

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1、课程名称：商业银行经营管理主讲教师：金融系秦响应授课对象：2008金融学专业.第十一章商业银行资产负债管理策略第一节商业银行资产负债管理理论第二节商业银行资产负债综合管理方法第三节商业银行资产证券化第四节我国商业银行的资产负债管理学习目标与要求：理解商业银行资产负债管理理论，掌握资产负债综合管理的一般原理和主要方法，理解资产证券化的内涵和运作机制，了解我国商业银行资产负债管理的历程以及改善资产负债管理的对策和建议。.第一节商业银行资产负债管理理论一、资产负债综合管理理论产生的实践基础资产管理阶段来源：成本不大但流动性要求高企业对贷款需求不大典型：

2、自偿性贷款负债管理阶段（20c5、60s）需求：战后经济繁荣，企业对贷款需求旺盛来源：“脱媒”现象表现：主动负债筹集资金资产负债管理阶（20c70s）利率风险加大滞胀环境下企业贷款需求下降，银行负债成本增加，大批银行破产倒闭二、资产负债综合管理理论的沿革资产管理理论商业贷款理论可转换理论预期收入理论资产结构理论超货币供给理论负债管理理论资金购买理论金融产品销售理论资产负债管理理论.商业贷款理论银行的主要资金来源是流动性很高的活期存款，其资金运用应集中于短期性、自偿性贷款；商业银行发放长期性贷款的资金必须来源于永久性资金来源，而且这种贷款在总资产中比

3、重较小；银行办理短期贷款必须以真实的商品交易为基础。请你评价一下该理论？.可转换理论美国经济学家摩尔顿1918年在《政治经济学》杂志上发表的“商业银行及资本形成”一文中提出的。主要内容：流动性要求仍然是商业银行需要特别强调的，但银行在资金运用中可持有具有可转换性的资产。这类资产应具有信誉高、期限短、容易转让的特性，使银行在需要流动性时可随时转让它们，获取所需现金。有啥进步和不足？.预期收入理论美国金融学家1949年在《定期贷款与银行流动性理论》一书中提出的。主要内容：商业银行流动性状态从根本上来讲取决于贷款的还本付息，这与借款人未来的预期收入和银行

4、对贷款的合理安排密切相关。贷款期限并非一个绝对的控制因素，只要贷款的偿还是有保障的，银行按照贷款各种期限合理组合，使资金回流呈现出可控制的规律性，同样可保障银行的流动性。好不好？.进一步发展资产结构理论J.托宾和K.阿罗共同倡导在未来预期不确定存在的情况下，人们会以总效用最大化为原则来选择最优的金融资产组合，而金融资产组合比例直接决定投资性货币需求的大小。通过不同的投资组合，可以增加资金的流动性，而且也可以实现风险的分担和转移。超货币供给理论商业银行在发放贷款、购买证券来进行货币供给的同时，还应积极开展投资咨询、项目评估、委托代理、管理顾问、电脑服

5、务等方面的中间业务。业务范围扩大.负债管理理论资金购买理论变被动的存款观念为主动的借款观念金融产品销售理论银行应将资产负债联系起来，并根据客户的特征（需求），设计、创造形形色色的金融产品，然后通过广告宣传等信息沟通渠道营销产品，从而获得银行需要的资金，并获得相应的效益。评价容易形成资本与负债不对称或者失衡的危险通过举债满足流动性，经营成本增加增加了银行经营的风险.资产负债管理理论提倡商业银行应该将资产与负债两个方面加以对照并进行分析，根据银行经营环境的变化，协调各种不同的资产和负债在利率、期限、风险和流动性等方面的搭配，在确保银行资金安全性、流动性

6、的基础上追求最大的盈利性。主流的管理思想，管理方法很多.第二节资产负债综合管理方法一、资产负债管理的一般原理规模和结构对称原理偿还期对称原理资产分散化原理目标替代原理二、资产负债管理的主要方法资金汇集法资产分配法缺口管理法.资金汇集法银行不考虑资金来源的性质，统一汇总起来形成“资金池”，然后根据其不同的需要和一定时期的经营重点进行资金的分配。资金来源定期存款储蓄存款借款资本金活期存款资金运用第二准备放款证券投资固定资产第一准备资金池.资产分配法商业银行在把现有的资金分配到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应，即银行

7、资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系。又称期限对称法。应用了什么原理？想想.利率敏感性缺口管理法有关融资缺口模型的术语和定义利率敏感资金Rate-SensitiveFund浮动利率或可变利率资金，指在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债。融资缺口FundingGap利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，RSA-RSLRSA>RSL资金正缺口；RSARSL，敏感比率>1，资金正

8、缺口；RSA