§6.4联立方程单方程估计方法(一).ppt

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1、§3.4联立方程计量经济学模型的单方程估计方法（一）单方程估计方法：每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。系统估计方法：同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。单方程估计法与系统估计法的比较单方程估计法系统估计法对样本信息的利用不够充分比较充分参数估计量优良性较好好估计方法的复杂性相对简单比较复杂单方程估计法联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法，在联立方程模型中，我们在估计一个方程的参数时不可以不考虑方程组中其他方程所提供的信息。一、狭义的工具变量法（InstrumentalVariables:IV)工具变量

2、的选取IV参数估计量IV参数估计量的统计特性一般情况下，在小样本下是有偏的，但在大样本下是渐进无偏的；当选取的工具变量与方程的随机误差项完全不相关时，IV参数估计量是无偏的。过度识别方程的IV估计问题二、间接最小二乘法(IndirectLeastSquare:ILS)间接最小二乘法的基本思想：先采用最小二乘法估计简化式方程，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算计算得到结构式参数的估计量。间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计。间接最小二乘法的步骤1、对结构方程进行识别；2、根据结构式模型求出相应的简化式模型；3、采用普通最小二

3、乘法分别估计简化式模型中的每一个简化式方程，得到简化式参数的估计量；4、通过参数关系体系，计算结构式参数的估计量。间接最小二乘法的估计过程考虑对结构式方程（3.4.1）进行间接最小二乘估计问题：间接最小二乘估计量及其统计性质三、二阶段最小二乘法(TSLS或2SLS）（TwoStageLeastSquare)二阶段最小二乘法的基本思想：首先，利用OLS法估计简化式方程，得到内生变量的估计值；然后，以内生变量的估计值为工具变量，对结构式方程再应用OLS法进行估计，得到结构参数的估计值。二阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别的结构式模型，而且，也适用于过度识别

4、的结构式模型。二阶段最小二乘法的步骤二阶段最小二乘估计量及其性质四、三种单方程估计方法的比较（1）三种估计量的表达式（2）间接最小二乘法和二阶段最小二乘法也都属于工具变量法；狭义工具变量法用作为的工具变量，间接最小二乘法用作为的工具变量，二阶段最小二乘法用作为的工具变量。（3）对于恰好识别的结构方程，三种估计方法是等价的，即得到的IV、ILS、2SLS结构参数估计量相等。五、简单宏观经济模型实例演示中国宏观经济数据1.消费方程的狭义IV估计2.消费方程的ILS估计简化式参数的OLS估计值结构参数的ILS估计值3.消费方程的2SLS估计4、投资方程的2

5、SLS估计