红宝书-期权研究分析及策略交易

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1、通达信期权分析及策略交易文档记录:版本时间修改者描述1.002014/5/21张斌创建文档功能介绍功能说明进入快捷方式期权分类报价展示期权行情数据信息.051期权T型报价按实时行情、价值分析、统计指标三种形式按T型模式展示行情数据信息.052期权看盘同屏显示标的报价及走势图和期权合约报价及走势图.053期权策略交易系统内置的期权套利策略.054期权自定义策略交易自定义二腿、三腿、四腿套利策略.055期权分类报价定制版竝甌隆調3期权T型瘾V期权看盘］期权第瞼易期权自定义錨略交易E代码名称•涨幅％现价买价卖价现量涨速％买量110000031上汽集团购6月12005

2、8.003.9503.950—10.00251210000032上汽集团购6月130096.672.9502.950—10.00160310000033上汽集团购6月140097.442.8592.8582.8591-0.246410000034上汽集团购6月150061.962.2612.2612.27810.185510000035上汽集团购6月160025.971.6301.6301.64010.255610000036上汽集团沽6月12000.000.2360.2340.2361-0.4215710000037上汽集团沽6月13003.730.3340

3、.3120.33480.0012810000038上汽集团沽6月1400-14.990.4990.4660.4991-0.209910000039上汽集团沽6月15001.750.9300.9250.93010.0051010000040上汽集团沽6月16002.271.5341.5341.5351-0.974相关字段说明:字段说明内在价值认购期权：内在价值二正股价格•行权价认沽期权：内在价值=行权价■正股价格时间价值认购期权：时间价值=期权价格-MAX（0,内在价值）认沽期权：吋间价值二期权价格-MAX（0,内在价值）溢价率认购期权：溢价率二[（行权价+认购

4、权证价格/行权比例）/标的证券价格・1]X1OO%认沽期权：溢价率=[1・（行权价■认沽权证价格/行权比例）/正股价格1X100%杠杆比率认购期权：杠杆比率二正股现货价*（认股证价格X行权比例）认沽期权：杠杆比率二正股现货价十（认股证价格X行权比例）实际杠杆实际杠杆:MAX（0,（杠杆比率XDelta））历史波动率指投资回报率在过去一段时间内表现出的波动率（一般为60天），由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应隐含波动率指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反应在期权的定价过程中Delta认购期权：Delta=①((log(S/K

5、)+T(r+oA2/2))/oVT)认沽期权：Delta=0((log(S/K)+T(r+oA2/2))/GJT)-lGamma认购期权：Gamma=(1/V(27i))eA(-((log(S/K)+T(r+aA2/2))/oVT)A2/2)/SoJT认沽期权：Gamma=(1/V(27i))cA(-((Iog(S/K)+T(r+oA2/2))/oVT)A2/2)/SoVTVega认购期权：Vega=SVT(1/V(2rt))eA(-((log(S/K)+T(r+aA2/2))/oVT)A2/2)认沽期权：Vega=SVT(1/V(27c))eA(-((log

6、(S/K)+T(r+cA2/2))/aVT)A2/2)Theta认购期权：Theta=-(rKeA(-rT)

7、TF0.951.4800.0141.4801.4812510180180ETF1.021.8870.0191.8871.8883600095哈高科0.444.600.024.604.61A600104上汽集团1.1714.670.1714.6614.67期枳看盘期权策略丈易统计指标▼定制版面期权分类抿价列沁™期权筛选期权定价计算期权卖方分析关闭000%4699469909:3010:3013:0014:00上汽集团14671.17%14.691.31%10000177GammaVegaRhoTheta现济r权旷现价ThetaRhoVegaGamma0.0000

8、0.00000.4450-1.2993