红宝书-期权分析及策略交易

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1、通达信期权分析及策略交易文档记录:版本时间修改者描述1.002014/5/21张斌创建文档k——————————————功能介绍功能说明进入快捷方式期权分类报价展示期权行情数据信息.051期权T型报价按实时行悄、价值分析、统计指标三种形式按T型模式展示行情数据信息.052期权看盘同屏显示标的报价及走势图和期权合约报价及走势图.053期权策略交易系统内置的期权套利策略.054期权口定义策略交易口定义二腿、三腿、四腿套利策略.055期权分类报价定制版面，期权T型报价期权看盘｝期权策略支易期权自宗义第略交易E代码名称・涨幅％现价买价卖价现量涨速％买量

2、110000031上汽集团购6月120058.003.9503.950—10.00251210000032上汽集团购6月130096.672.9502.950—10.00160310000033上汽集团购6月140097.442.8592.8582.8591-0.246410000034上汽集团购6月150061.962.2612.2612.27810.185510000035上汽集团购6月160025.971.6301.6301.64010.255610000036上汽集团沽6月12000.000.2360.2340.2361-0.42157

3、10000037上汽集团沽6月13003.730.3340.3120.33480.0012810000038上汽集团沽6月1400-14.990.4990.4660.4991-0.209910000039上汽集团沽6月15001.750.9300.9250.93010.0051010000040上汽集团沽6月16002.271.5341.5341.5351-0.974相关字段说明:字段说明内在价值认购期权：内在价值=正股价格■行权价认沽期权：内在价值=行权价■正股价格时间价值认购期权：时I'可价值=期权价格-MAX（0,内在价值）认汕期权：时间

4、价值=期权价格-MAX（0,内在价值）溢价率认购期权：溢价率二[（行权价+认购权证价格/行权比例）/标的证券价格・1]X1OO%认沽期权：溢价率=[1■（行权价•认沽权证价格/行权比例）/正股价格]X100%杠杆比率认购期权：杠杆比率=正股现货价十（认股证价格X行权比例）认沽期权：杠杆比率=正股现货价一（认股证价格X行权比例）实际杠杆实际杠杆:MAX（0,（杠杆比率XDelta））历史波动率指投资回报率在过去一段吋间内表现出的波动率（一般为60天），山合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应隐含波动率指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动

5、率的认识，「L该认识已反应在期权的定价过程中Delta认购期权：Delta=①((log(S/K)+T(r+Q2/2))/oJT)认沽期权：Delta=①((log(S/K)+T(r+cA2/2))/oVT)-lGamma认购期权:Gamma=(1/V(27i))cA(-((log(S/K)+T(r+oA2/2))/oJT)A2/2)/SoJT认沽期权:Gamma=(1/V(27t))eA(-((log(S/K)+T(r+oA2/2))/oVT)A2/2)/SoJTVega认购期权：Vega=SVT(1/V(2rt))eA(-((log(S/K

6、)+T(r+oA2/2))/oJT)A2/2)认沽期权：Vega=SVT(1/V(27r))eA(-((log(S/K)+T(r+oA2/2))/oJT)A2/2)Theta认购期权：Theta=-(rKcA(-rT)(D((log(S/K)+T(r+oA2/2))/oJT-ctVT)+S(l/V(2n))eA(-((log(S/K)+T(r+oA2/2))/aJT)A2/2)o/2VT认沽期权：Theta=rKeA(-rt)d>(-((log(S/K)+T(r+oA2/2))/oVT-aJT))-S(l/V(27i))eA(-((log(S/

7、K)+T(r+aA2/2))/aJT)A2/2)o/2VT期权T型报价期权分类报心期权T型报价=期权看盘

8、期权第略交易期权筛选期权定价计算期权卖方分析关闭代码名称•涨幅％现价涨跌买价卖价151005050ETF0.951.4800.0141.4801.4812510180180ETF1.021.8870.0191.8871.8883600095哈高科0.444.600.024.604.614600104上汽集团1.1714.670.1714.6614.67定制版面1.31%0.00%统计指标▼认购2014年05月（5天）▼认沽10000177G

9、ammaVegaRhoTheta现价行权价现价ThetaRhoVegaGamma0.00000.00000.4450-1.29936.89932.50