信贷业务中客户经理与银行的策略互动分析

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1、信贷业务中客户经理与银行的策略互动分析张三（单位名称，福建福州350007）摘要：客户经理是银行与客户关系的代表，在有限理性的前提下，应用演化博弈理论对信贷业务屮客户经理违规策略选择和银行强监控策略选择的互动进行分析，发现此博弈没有演化稳定策略的结论。关键词：演化博弈；客户经理；信贷；演化稳定策略中图分类号：F830.51文献标识码：A文章编号：123（2014）01-AnalysisofStrategyInteractioninCreditBusinessbetweenCustomerManagerandBankZHANGSha

2、n（FujianChuanzhengCommunicationsCollege,Fuzhou350007,China）Abstract:Customermanageristherepresentativeofrelationshipbetweenbanksandtheircustomers・Consideringthatthecustomermanagerandthebankareboundedrationality,weanalyzethepolicyofthebankandthecustomermanagerincreditb

3、usinessbyusingevolutionarygametheory.TheresultsshowthatthereisnoESS・However,whenwereducecustomermanager'sexpectationonbank'sstrongmonitoringandthresholdvalueofbank'sstrongcontrolthroughrationalsystemandpromptingmechanism,wecouldstopcustomermanager'sviolationatalowleve

4、lofmonitoring.Keywords:evolutionarygame;customermanager;credit;evolutionarystablestrategy客八经理是商业银行为了达到开拓市场、争取客户、规避风险、实现利润最大化而为客户提供全方位金融服务的专职人员。客户经理的职责一•般包括：管理客户贷款，包括贷丽审查以及贷后跟踪、回收等；负责所服务客八的存款；负责客户的外汇业务；推介金融产品和提供理财咨询服务。商业银行客八经理制最早产牛•于20世纪80年代初西方经济发达国家。在我国，由于银行业一度被少数大银行垄

5、断，客户经理制度发展和对比较缓慢。随着金融制度的改革，出现了大量新兴的银行机构，银行业竞争加剧，传统的模式不再适应客八的需求。因此20世纪90年代末各家商业银行纷纷实行客户经理制度。值得注意的，客户经理也是解决银行与客户间信息不对称的重要手段。比如，在信贷关系屮，客户对白身经营状况的了解比银行更清楚，而银行不可能掌握客户的全部真实信息。而实行“一对一”服务的客户经理则可以更加全血、真实的了解客八的各种信息。但是，随著客八经理制的实施，乂产牛•了新的委托代理问题。客户经理在与客户开展业务时代表的是银行，在与银行内其他部门开展业务时代

6、表的是客户，存在着典型的信息非对称。在我国，客八经理制度发展历史不算长，其应用过程中出现的道德风险问题是当前商业银行血临的重大挑战之--。学者对此问题进行了一定的研究：罗怀中（2006）认为，客户经理在-•定程度上垄断了客户的信息情况和金融资源，银行依赖于从客户经理那里获得信息。在当前激烈和约朿机制不够完善的情况下，客八经理有机会利用自己所掌握私人信息的优势,采収-•些不能验证的行动，特别是当客户经理拥有部分业务审查权和决策权时。卿放、熊燕（2005）认为，在信息不对称条件下改节银行客户经理制度的要点是建立标准的客户经理业务流程、

7、统一的客户信息管理系统。赵延昇、樊厚（2008）认为，客户经理道德风险成因可以分为社会环境因素、内部控制制度因素、个人因素，并提岀相应的激励约束対策。吴龙龙、李莎（2004）阐述了客户经理制中收稿日期：2013-09-15（说明：为你的稿号的前八位，格式如左）作者简介：作者姓名（198幻，女，福建福安人，单位名称，职称或学位。研究方向：公共经济与公共管理。委托代理问题的表现形式，并分析其形成的原因。信贷业务是银行的主要业务之一，在以往引用博弈论研究信贷问题的论文中，一般都假设银行、客户经理、客户为完全理性，而且多从静态的角度分析。

8、但笔者认为，在信贷业务中客户经理和银行的策略选择都是人的决策行为，更符合有限理性的假设，而且是一个动态过程，因为博弈双方不会一开始就找到各自的稳定策略。无论客户经理和银行，都是经过长期的互相观察、互相模仿来决定白己的策略。而这些特征，都满足了演化廨