保险公司操作风险研究

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1、保险公司操作风险研究西南财经大学保险学院王宝祥发布时I'n]:2010-10-13一、操作风险事件类型的划分使保险企业认识到相似损失事件的存在新巴塞尔协议定义了七种银行操作风险事件的类型和若干子类，从下表1中可以看出其中大部分操作风险子类在保险金业中存在相似的损失事件。可见，在保险企业内操作风险也同样无处不在，为了实现稳定的经营保险企业必须匝视操作风险的管理。表1新巴基尔协议的很行揀作冈险不件的类型及子类表1新巴塞尔协议定义的損失事件类型新巴塞尔协议定义的子类保险企业相似的损失事件内郡欺诈未授权行为未授权行为盗窃和欺诈

2、盗窃和舷外殿诈盗窃和欺诈盗窃和骗保系统安全系统安全雇佣制度和工作场所安全雇佣关系雇佣关系坏境妥全坏境安全邃别对待'歧規•差别对待.歧视适宜性、揭露和倍用顾客、产品和不恰当的业务或币场疔为不恰当的业务或市场行为业务做法产品缺陷选择，任务和超出容户凤险暴露限制险种和保单缺苗巔问行*顾问行为轴资产损坏OW系OS系筑帰.赵和流程膏理传鱼的聂取、执:讦乳维护监浏碱告棒送的猱取、执监训和报告厦官‘审户廉户管理一'保交鸟对象沁卖主机供辻倚D丸rF^^ikom.cn二、操作风险的定义及成因(―)操作风险的定义操作风险是指由于人员、流程

3、、系统的不完善或失灵，或由外部事件所造成直接或间接损火的风险。其中，人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为、违反用工法、关键人员流失等情况;流程因索引发的操作风险包括流程设计不科学合理和流程执行不严格两种情况；系统因素引起的操作风险主要是系统失灵和系统漏洞；而外部事件引起的操作风险主耍是外部欺诈、突发事件及保险公司经营环境的不利变化等情况。[1](二)操作风险的成因及理论解释1、委托代理关系产牛的道德风险和保险公司操作风险保险公司操作风险很人一部分來源于人的因索，而在人的因索中由道徳风险所产生的操作风险占有相当的

4、比重，因此保险公司操作风险中道徳风险可以从保险公司与保险公司雇员之间的委托代理关系来分析。根据道德风险的定义，道德风险是指当人们将不为自己的行为承担全部后果时变得不太谨慎的行为倾向。从信息经济学的角度看，道德风险源丁•非对称信息的存在。2、冇限理性假说理论与操作风险保险公司雇员对保险公司的各种经营活动的计算能力和认识能力是有限的，对有关信息的收集、筛选、分析和加工整理以及信息的验证都会受到个人素质及能力的制约。即使收集到的信息是充分的，保险公司雇员也难以对这些信息进行精确的筛选、评价和归纳，不可能得出-•个最优的方案，

5、只能选择-•个使自C感到满足的满意策略，却未必是最有效的。如果保险公司雇员的口我满足标准低于风险控制标准时，操作风险就产牛了。而且保险公司雇员对信息的判断和分析也会出现错误，而这些错误就表现为各种各样的操作风险。很显然，如杲保险公司雇员具备良好专业技能，那么他们就相对容易地发现保险公司经营活动中存在的问题，并且可以对这些问题进行有效的预防与控制。有限理性产牛的操作风险除去保险公司H常经营过程中的各种判断错误和决策失误外，述有一个很重耍的模型风险表现形式。三、操作风险对保险经营影响的定性分析（一）认识上的局限不但造成对操

6、作风险理解上的谋区，也制约了保险经营对操作风险管理的实践。1、操作风险管理观念存在偏差保险公司都规定，各级分支机构的主要负责人是本级机构操作风险的第一•责任人，各业务部门的主要负责人是木部门操作风险的第一责任人和所辖业务线操作风险管理的责任人,每个岗位、员工均是操作风险的直接管理者。长期一段时间以來，分支机构一定程度存在着“重经营、轻管理，重发展、轻风险；重规模、轻合规；重速度、轻质量”的思想倾向，对防控操作风险的重要性和紧迫性认识不足，对于金融案件的思考不够深刻。甚至少数业务管理部门把案件防范工作单纯地认为是风险筲理

7、部门、纪检监察部门的事，与业务部门无关。从目前考核机制来看，各级分支机构的主要负责人的业绩考评更看重业务指标，如利润指标和收入指标等，风险指标占比较小甚至忽略。这种考核导向直接导致了管理行为和操作行为的扭曲，各级分支机构的主要负责人往往采取冒险策略，为了取得更加突出的业绩，忽视实质性违规的存在，为了追求所谓的效率而忽视遵守程序性规则的必要性，无视操作风险。[2]2、操作风险管理方法和技术滞后长期以来，在操作风险管理方血鮫多地依赖规章制度来约束员工的行为，以操作规范来控制程序的运作。定量分析手段欠缺，在风险识别、度量、监

8、测等方而客观性、预见性不够。与国际性人保险公司采川数理统计模型、金融工程等先进手段相比，我们的操作风险管理方法相对落后。同时，在信息技术运用方面的滞后，使得操作风险管理所需的大量损失事件与损失数据欠缺，无法建立相应的操作风险管理模型，无法把先进的风险管理技术运川到业务发展和管理实践当中。信息技术运用的不足，可能导致收集的信息失真，