基于智能风险管理的银行社会责任风险控制研究——以广州农商银行为例

《基于智能风险管理的银行社会责任风险控制研究——以广州农商银行为例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、基于智能风险管理的银行社会责任风险控制研究——以广州农商银行为例口胡挺1，2王继康1余馥佳3(1．广州农村商业银行股份有限公司，广东广州510623；2．中山大学工商管理博士后科研流动站／广州农商银行博士后科研工作站；3．广东工业大学管理学院，广东广州510520)[摘要]从智能风险管理视角，融入智能分析工具，构建银行社会责任风险管理框架，以实现风险的事前、事中和事后控制。[关键词]智能风险管理；社会责任管理；风险管理；农商银行[中图分类号]F272．35[文献标识码]A[文章编号]1003—1154(2014)04—0095—03一、引言中国银行业履行社

2、会责任面临着机制改革处于瓶颈期、同业竞争不断加剧、市场和外部监管约束不断增强等多重压力，对于承担社会责任还重视不够，缺乏深入的实践性研究。不确定因素的存在还会对银行社会责任活动的效益产生影响，若缺乏对于这一环节的风险控制，可能会给银行以至整个社会利益带来危害。采用先进的风险管理战略和技术进行管理，构造全面风险管理框架还会给银行创造价值，有利于银行打造自己的软实力，谋求自身的可持续发展，更好地服务社会。“银行社会责任”正成为学界关注的焦点。何德旭和张雪兰_lo从利益相关者角度剖析商业银行履行社会责任。朱文忠’2o指出商业银行社会责任具有独特的内涵，应从制度化

3、强制措施入手，完善公司治理是构建其社会责任机制的关键。雷世峰’3o认为，应将社会责任和银行的长期目标结合起来。这些研究从不同角度为企业践行社会责任提供了指导，但仅是在机制建设层面上，没有具体的社会责任管理框架。巴塞尔协议提出最低资本要求、市场纪律和监督检查这三大风险管理支柱，为银行业的风险管理提出具体指标。中国银监会2007年发布了《节能减排授信指导意见》，提出加强环境和社会责任风险管理的新要求。郑晓青’4o认为，最优社会责任水平是由社会责任收益最大化所决定的，由于现实中强制性社会责任的存在，会导致高于企业最优社会责任水平，导致企业社会责任效益为负，累积社

4、会风险。上述研究指出了对银行社会责任风险控制的意义和相应的措施，然而缺乏比较全面和具体实践性的框架。基于上述，本文结合利益相关者理论和卡罗尔等’5o社会责任金字塔理论，剖析银行业主要社会责任，以及履行社会责任过程中可能遇到的风险，融入智能风险管理技术，建立银行社会责任风险管理框架，探讨如何将银行社会责任行为与其自身的经营管理相结合，将风险管理渗透到企业文化、发展战略、组织架构、市场营销、业务政策及绩效评价中。二、银行的主要社会责任管理及风险(一)银行的主要社会责任结合卡罗尔等社会责任风险管理模型，从利益相关者角度提出银行的社会责任，见表1。表1银行的主要社

5、会责任利益相关者经济责任法律责任道德责任慈善责任股东★环境★政府★员工★客户★公众★利益相关者及其责任：(1)股东。银行对股东的责任在于实现盈利目的，保证股东的合法权益，使其利益最大化，主要是经济责任。(2)环境。银行在环境方面的社会责任在于，协调配合环境保护和信贷管理工作，强化环境监督管理，严格信贷环保要求，主[基金项目]国家自然科学基金项目(71172159)；广东省哲学社会科学项目(GDIIXGL21)2014年第4期国目要是道德责任和法律责任。(3)政府。银行对政府的社会责任体现在稳健经营，配合政府的宏观调控政策，帮助政府监督社会资金交易、纳税活动

6、，促使金融环境在稳定中不断发展，从而为国家政策提供强有力的金融支持和履行社会责任，主要是法律责任和经济责任。(4)员工。银行对于员工的社会责任在于，维护员工的法律权利及促进员工的个人发展，对于员工要实行维护其就业和择业权、报酬获取权、社会保险和社会福利待遇等劳动权利的法律义务；加强员工培训，建立有效的员工激励制度，关注员工的工作环境；主要是道德责任。(5)客户。银行对于客户的社会责任，是要保障银行客户的合法权益，避免客户的信息泄漏，对客户提供资金和交易安全的保障等，主要是道德责任。(6)公众。银行在社会公众方面的社会责任在于，积极支持社区文化和举办银行金融

7、服务知识宣传活动等，主要是慈善责任和道德责任。(二)银行在社会责任管理中所面临的主要风险银行在履行社会责任的过程中会遇到各种不确定因素的影响，为较好地控制这些因素，应先认识这些不确定因素导致的风险。1．战略风险。它是指商业银行在追求短期商业目的和长期系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能给商业银行未来发展带来的潜在风险。2．信贷风险。信贷资产是我国商业银行效益的主要来源，银行为进行最大价值创造，就有可能忽视贷款资金用途是否符合绿色理念，是否节能降耗减排，最终造成对环境社会，以及银行本身造成损失，这就是信贷风险。3．市场风险。它是指交易组合在市

8、场价格反向变化时，发生市场价值下降的风险，主要有利率、汇率、持有股