第一章+风险与保险

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1、第一章风险、风险管理与保险学习目的：通过本章的学习了解风险的分类、风险管理的过程，掌握风险的概念、特征、风险因素、可保风险的条件以及风险管理与保险的关系。第一节风险及其特征1．1风险的概念主要学派：客观实体学派主观建构学派有关风险的主要学说：损失可能说损失不确定说风险因素结合说预期与实际结果变动说风险主观说风险客观说3风险管理篇风险Risk和不确定性uncertainty风险的含义从一般的意义上讲，风险是指未来结果的不确定性。保险理论中的风险，通常是指损害发生的不确定性。结果0，1与它们所对应的概率结果在0～100分之间及其所对应的概率4风险管理篇RiskThepossibilityof

2、sufferingharmorloss;danger.Afactor,thing,element,orcourseinvolvinguncertaindanger;ahazard:“theusualrisksofthedesert:rattlesnakes,theheat,andlackofwater”(FrankClancy).Thedangerorprobabilityoflosstoaninsurer.Theamountthataninsurancecompanystandstolose.Thevariabilityofreturnsfromaninvestment.Thechan

3、ceofnonpaymentofadebt.Oneconsideredwithrespecttothepossibilityofloss:apoorrisk.5风险管理篇1．2风险的特征1．风险的客观必然性风险是一种不依人们主观意志为转移的客观存在，不论人们是否意识到它都存在.2．风险的偶然性风险及其所引起的损失往往以偶然的形式呈现在人们面前，即何时、何地、发生何种风险、损失程度如何、由谁来承担损失都是不确定的。3.风险的普遍性风险的发生具有普遍性，风险无时不在、无处不在。6风险管理篇1．2风险的特征4.风险的可变性风险的性质是可以变化的风险发生的大小可以随着人们对风险认识的提高和管理措

4、施的完善而发生变化风险的种类会发生变化5.风险的社会性风险具有社会属性，而不具有自然属性。当灾害事故与人类相联系，对人类的财产、生命等造成损害时，对人类而言就成为了风险。因此，没有人类社会，就没有风险可言，正体现出风险的社会性。7风险管理篇概念：不确定性Uncetainty不确定性是对自己预测将来的能力的怀疑。Uncertaintyisusuallydefinedasimperfectknowledgeandriskasuncertainconsequences.比如某人不确定明天的天气－一个不包含价值观的陈述。但如果某人明天要去野炊，他会说明天有下雨的风险，表明了他对可选结果的偏好。确

5、定性和不确定性的登记分类不确定性水平特征例子无（确定）结果可以精确预测物理定理，自然科学水平1（客观不确定）结果是确定的和概率可知概率游戏：纸牌和色子水平2（主观不确定）结果确定，但概率不可知火灾，车祸，投资水平3结果不完全确定，概率不可知太空探索，基因研究来源：小阿瑟.威廉斯等2000.风险管理与保险.经济科学出版社8风险管理篇不确定性和信息信息可以减少不确定性信息的作用是降低不确定性水平，在以盈利为目的的企业中，可以提高企业的收益。当减少的确定性转化为较低的医疗保险时，纳税人最终会收益。但信息必须可靠。9风险管理篇第二节风险的分类2.1风险的分类1．按风险的性质分类，可分为纯粹风险和

6、投机风险纯粹风险Purerisk指那些只有损失机会而没有获利可能的风险，即这种风险的结果只有“损失”和“无损失”两种。纯粹风险的变化较为规则，有一定的规律性，可以通过大数法则加以测算；纯粹风险的发生结果往往是社会的净损害。11风险管理篇投机风险speculativerisk指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。投机风险是指既有损害机会又有获利可能的风险，是相对于纯粹风险而言的。结果有三种：损害、无损害和收益。SR变化往往是不规则的，无规可循，难以通过大数法则加以测算；其发生结果往往是社会财富的转移，而不一定是社会的净损害。财务风险（信贷、利率和汇率风险等）属于投机风险。2.1风险的分类

7、12风险管理篇2．按产生风险的环境进行的分类，可分为静态风险staticrisk和动态风险dynamicrisk静态风险是指在社会、经济、政治、技术以及组织等方面正常的情况下，由于自然力变动或人的行为失常所引起的风险。如：闪电，地震。动态风险是由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面变动或由人们过失行为而产生的各种风险。城市治安恶化、技术复杂化和法院对某些事件态度的改变等。2.1风险的分类13风险管理篇2.1风险的分类3．按风险所涉