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期权组合策略

期权组合策略

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时间：2019-10-24

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1、1.购买一个看涨期权，执行价格为Ki，出售一个看涨期权，执行价格为K2,KiP2，如图St2.购买一个看跌期权，执行价格为心,出售一个看跌期权，执行价格为©‘Ki〉©。由于Ki>K2,则Pi>P2,如图St3.购买一个看涨期权，执行价格为心，出售一个看涨期权，执行价格为K2,K!>K2o由于Ki>K2,则Pi

2、格为K2,Ki

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