时间序列分析期中测试卷

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1、数学与统计科学学院2014年秋季学期2012级统计学本科《时间序列分析》期中考试试卷一、判断题(每小题2分，共10分)(1)严平稳序列一定是宽平稳的。()(2)MA序列一定是平稳的。(3)平稳序列的自相关系数与时间无关，是一个常数。()(4)纯随机序列一定是平稳序列。()(5)用ARMA模型拟合某个平稳序列，若模型的每个参数都显苦，则模型是显著的。()二、选择题(每空4分，共40分)(1)已知AR(1)模型为旺=0.2兀一]+£t,其传递形式为,var(xz)=自相关系数°2=，偏自相关系数02=；(2)已知MA(1)模型为兀=1+为-0.5爲_],v

2、ar(gj=4,,则var(i;)=,自相关系数Qi=,偏自相关系数0=；(3)已知ARMA(1,1)模型为兀=2+0.2兀_]+匂-0.匕_]-0.2耳_2,则£(兀)=(4)下列四个模型中，平稳的冇个；%,=0.5兀一]+E—為_],xt=xt_{+0.6為_2+8t'xt=i.xt_{—0.8兀一2+£_2吕_]呂=5一匚1+°如2(5)上面四个模型小，可逆的有个。3、简答题(每小题10分，共30分)对某序列拟合时序模型，处理结果如图1〜图6所示，根据这些图表I叫答：(1)该模型能否用ARMA模型拟合？理由是什么？(2)若用ARMA(阳)模型拟

3、合该序列，皿可确定为多少？依据是什么？⑶输出结果中选择的是一个什么模型？该模型是否合适？理由是什么？若不合适，应从哪方面进行优化？yield80•70-60•50-40-30-20-102030405060700139.7981-54.5041141.00000-.3838800119523242.5536090.30439■01364373-23.144178-.1655501W49.8864020.07072*•01485236-13.566876-.09704:•*01490036-6.578560-.04708014•:-1.74.945082

4、0.03537*.01501148-6.075359-.0434601502333-0.670493-.004800150413102.0121280.0143901504151115.3661780.I0S92**•01M43S12-9.615079・.06878:剧01515781320.6948890.14803**•.0162023145.0003670.03677»•01541IS：■:15・0.933542••0066801641871624.1856090.17300**•.015419117・15.565443-.111340IW718

5、2.7918720.0199?•0158064LacCovarianceCorrelation9*765482101284567891SidError*.*markstwostarxferderrors图1：序列的时序图图2：自相关图HartialAutocorrelations1-0.3898820.1797130.002264-0.04428:*5-0.06941・*6・0.1206270.0136880.004899-0.05650•*100.00371110.14280報糊•12-0.00941130.09196«H<:140.1669316・

6、0.00129160.22069170.05281«18・0.10519:榊CorrelationLagsMA0MA1MA2MA3MA4MA5AR04.7688284.7523024.7472G34.7794144.8343924.849686AR14.7076814.7562954.7922094.8362884.8943734.908823AR24.7267454.7827034.8379754.8647154.9212684.969514AR34.7674664.7930814.85288?4.911924.9703455.029743AR44.

7、8246724.8523364.9085234.9692075.0288865.084537AR54.871074.9121064.967675.0283435.0789965.137289MinimumInformationCriterionErrorseriesmodeI:AR(5)MinimumTableValue：BIC(1,0)二4.707681图4：模型相对最优定阶的输出结果Paraneter图3：偏自相关图CcrxliticnalLwstJ^uareststifwtionAutocorrelationCheckofResiduaIsEst

8、inateStandardErrorApproxtValuePr>

9、t

10、ToLagCh卜Squ