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时间：2020-04-01
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1、学号：姓名：班级：专业：院（系）：答案不得超过装订线姓名装班级订学号线云南财经大学2013至2014学年第二学期《金融时间序列分析》课程期中考试试卷共6页得分一二三四总分复核人阅卷人得分评卷人一．名词解释（每小题5分，共20分）1.零均值白噪声序列2.严平稳序列3.自协方差函数4.均方意义下收敛-6-得分评卷人二．简答题（每小题10分，共20分）1.请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。2.请简要描述Ljung-Box检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布）-6-得分评卷人三．计算分析题（每小题15分，共45分）1.设，其中，独立且服从N(0,1)。完成下列问题：
2、1a：给出的自协方差函数和自相关函数的表达式；（10分）1b：是二阶宽平稳序列吗，为什么？（5分）-6-2.考虑时间序列其中为一零均值白噪声序列，方差为。2a:判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（5分）；2b：给出该序列的自协方差函数（10分）。-6-学号：姓名：班级：专业：院（系）：答案不得超过装订线姓名装班级订学号线3.判定下列各序列的阶数，然后判断平稳性（给出详细的理由和判断步骤）3a.（5分）3b.（5分）3c.（5分）-6-得分评卷人四．证明题（15分）若序列，其中是零均值白噪声序列，方差为，。试证明：1.（5分）；2.（10分）。-6-
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