时间序列分析期中测试卷.doc

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1、数学与统计科学学院2014年秋季学期2012级统计学本科《时间序列分析》期中考试试卷一、判断题(每小题2分，共10分)（1）严平稳序列一定是宽平稳的。（）（2）MA序列一定是平稳的。（3）平稳序列的自相关系数与时间无关，是一个常数。（）（4）纯随机序列一定是平稳序列。（）（5）用ARMA模型拟合某个平稳序列，若模型的每个参数都显著，则模型是显著的。（）二、选择题(每空4分，共40分)（1）已知AR(1)模型为，其传递形式为，，自相关系数，偏自相关系数；（2）已知MA（1）模型为，则，自相关系数，偏自相关系数；（3）

2、已知ARMA（1，1）模型为则；（4）下列四个模型中，平稳的有个；，，，(5)上面四个模型中，可逆的有个。3、简答题（每小题10分，共30分）对某序列拟合时序模型，处理结果如图1~图6所示，根据这些图表回答：(1)该模型能否用ARMA模型拟合？理由是什么？(2)若用ARMA(p,q)模型拟合该序列，p,q可确定为多少？依据是什么？(3)输出结果中选择的是一个什么模型？该模型是否合适？理由是什么？若不合适，应从哪方面进行优化？图1：序列的时序图图2：自相关图图3：偏自相关图图4：模型相对最优定阶的输出结果图5：模型参

3、数估计的结果图6：模型残差的白噪声检验结果4、计算题（20分）已知ARMA模型：求t+1,t+2,t+3时刻的预测值及预测方差。