《金融统计学》第十一章金融监管统计

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1、第十一章金融监管统计目录本章学习目标第一节银行监管统计第二节保险监管统计第三节证券市场监管统计关键概念学习小结思考题本章学习目标通过本章的学习,了解金融监管的必要性及意义；熟悉银行监管的国际标准；了解银监会对银行监管的内容、保险监管的内容、证券市场监管的内容；掌握银行监管指标、保险监管统计指标、证券监管指标的运用。一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管四、银行业监管统计管理的主要内容五、中国银行业监管指标六、根据《第三版巴塞尔协议》中国银监会加强的几项监管第一节银

2、行监管统计一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓。金融监督是指金融监管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和督促，并以此促使金融机构依法稳健地经营、安全可靠和健康的发展。金融管理是指金融监管当局依法对金融机构及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等—系列的活动。进—步而言，金融监管是金融监管机构依据金融法律、法规，运用行政手段和法律手段对金融机构、金融业务、金融市场的活动进行规范、限制、管理与监督的总称。（一）金融监管概念（二）金融统计在金融监管的作用维护金融稳定和金融安全，防范和化解系统性金融风险。大力推动信息科

3、技建设，建立以法人为主体、以风险统计为核心的全面反映金融机构经营情况的与国际接轨的先进的统计制度，建立金融机构统一、标准、规范的信息披露制度。二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进（一）1975年9月公布的第一个协议《对银行的外国机构的监督》（二）1983年5月公布的第二个协议《对银行国外机构监督的原则》（三）1988年7月由巴塞尔管理委员会正式颁布实施了《统一资本计量和资本标准的国际协议》（四）1997年9月，巴塞尔银行监管委员会通过了《有效银行监管的核心原则》（五）1999年6月3日巴塞尔银行监管委员会公布了《新的资本充足比率框架》（六）201

4、0年10月，新一版《加强银行公司治理的原则》（以下简称新《公司治理》）正式对外发布（七）2010年12月，巴塞尔银行监管委员会正式发布《第三版巴塞尔协议》从1975年到2010年，《巴塞尔协议》经过了数次修改。(一)中国银行业监督管理委员会对银行业金融机构监管思路中国银行业监督管理委员会遵循“准确分类—提足拨备—做实利润—资本充足”的持续监管思路，对银行业金融机构实施以风险为本的审慎有效监管。各类监管设限科学、合理，有所为、有所不为，减少一切不必要的限制；鼓励公平竞争，反对无序竞争；对监管者和被监管者实施严格、明确的问责制；高效、节约地使用一切监管资源，努力

5、提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。(二)公司治理监管1．完善公司治理规章制度2．强化股东、董事和高级管理人员责任3．推进稳健薪酬机制监管三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管(三)内部控制监管1．督促银行业金融机构完善内部制约机制2．引导银行业金融机构健全完善内审管理体系3．推动银行业金融机构提高内控执行力(四)信用风险监管1．推进地方政府融资平台贷款规范清理和风险化解2．防范房地产贷款风险3．防范产业结构调整相关风险4．防控集中度风险5．加强信贷精细化管理程度6．规范银信理财合作业务(五)市场风险监管银监会首次组织实施针对商业银行银行账户利率风

6、险管理的现场检查，对深化和加强银行账户利率风险管理监管进行了探索，同时促进了专业化人才队伍的构建。对部分市场风险业务相对活跃的外资银行有针对性地开展专项检查，不断提升专项检查能力。同时，积极参与巴塞尔银行监管委员会交易账户小组的相关工作，紧密跟踪研究国际上有关市场风险监管政策的变化，并结合我国实际情况，及时调整市场风险监管政策。此外，银监会还密切关注非银行金融机构市场风险，结合监管信息系统建设，设计专门报表，收集各类非银行金融机构市场风险基础数据，进行系统分析。(六)操作风险监管与打击金融犯罪1．操作风险管理制度建设2．案防工作长效机制建设3．信息科技风险监

7、管(七)流动性风险监管积极开展流动性压力测试（压力测试是以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在假定极端不利情况下可能发生的损失，分析损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。此外，银监会还需要对国别风险监管、声誉风险监管、融资性担保业务工作和处置非法集资工作等进行审慎监管。2004年9月15日中国银行业监督管理委员会颁布了《银行业监管统计管理暂行办法》，就该办法的适用范围、银行业监管统计的概念、任务、基本原则、管理体制、统计制度与报表管理、统计数据管理与信息披露、统计机构的设立及职

8、责、对统计人员的要求和岗位职责、统计监督与检查、奖励