ICBRR操作风险管理课程精华要点

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1、操作风险1.操作风险的定义早期，操作风险管理被定义为没有包括在市场风险管理和信用风险管理Z内的事项。巴塞尔资木协议II的操作风险定义：山于不健全的或者失败的内部程序、人员、系统以及外部事件所导致的风险，包括法律风险，但不包括战略、声誉风险。巴塞尔资本协议【I的法律风险定义：监管扌凿施以及私下和解导致的罚款、罚金或惩罚性损失赔偿的风险。操作风险主要有两个方面组成，操作风险管理与操作风险计量。两者Z间既有互相排斥，也有互相重叠。资木要求是操作风险计量的核心，盂要定量的方法。巴塞尔II要求持冇覆盖操作风险的资本并提供了几种

2、可行的计算方法操作风险铮理必须像管理市场风险、信川风险一样严格，也必须建立风险偏好政策，该类政策必须落成文字并概述出银行用以“识别、评估、检测和控制”的方法。操作风险管理的工具箱具体包括5个分别是：损失数据收集、风险控制与自我评估、情景分析、关键风险指标以及强大的报告体系。2.操作风险管理和其他风险类型的关系所有风险类型都互相关联，操作风险通常也是由于存在其他类型的风险而出现。操作风险事件的大小也町能受到市场风险和信用风险大小的影响。、3个内圈风险5个外圈风险。企业风险管理当屮包括：市场风险、信用风险、操作风险、战略

3、风险和流动性风险这些类型。风险之轮中从里到外三圈分别是，企业风险管理、声誉风险、地缘政治风险。企业风险管理体系风险轮形象地说明了所有风险类型之间的关系，风险轮内圈的风险可以影响到风险轮外圈的风险。风险轮只是用來表示各种风险类型Z间关系的--种可行的模型，直接体现了冇效企业风险管理的复杂性。3.操作风险管理的驱动因素推动机构操作风险管理的驱动因素主要三个方面：监管机构、高级管理层和第三方机构。除了巴塞尔协议II,还有一些其他的监管要求也推动这企业的操作风险管理，如：清偿能力II、欧洲的金融工具市场指南、美国的塞班斯法案

4、。此外，高级管理层在咱略业务决策时也需要了解操作风险潜在影响的全面信息。操作风险1.操作风险的定义早期，操作风险管理被定义为没有包括在市场风险管理和信用风险管理Z内的事项。巴塞尔资木协议II的操作风险定义：山于不健全的或者失败的内部程序、人员、系统以及外部事件所导致的风险，包括法律风险，但不包括战略、声誉风险。巴塞尔资本协议【I的法律风险定义：监管扌凿施以及私下和解导致的罚款、罚金或惩罚性损失赔偿的风险。操作风险主要有两个方面组成，操作风险管理与操作风险计量。两者Z间既有互相排斥，也有互相重叠。资木要求是操作风险计量

5、的核心，盂要定量的方法。巴塞尔II要求持冇覆盖操作风险的资本并提供了几种可行的计算方法操作风险铮理必须像管理市场风险、信川风险一样严格，也必须建立风险偏好政策，该类政策必须落成文字并概述出银行用以“识别、评估、检测和控制”的方法。操作风险管理的工具箱具体包括5个分别是：损失数据收集、风险控制与自我评估、情景分析、关键风险指标以及强大的报告体系。2.操作风险管理和其他风险类型的关系所有风险类型都互相关联，操作风险通常也是由于存在其他类型的风险而出现。操作风险事件的大小也町能受到市场风险和信用风险大小的影响。、3个内圈风

6、险5个外圈风险。企业风险管理当屮包括：市场风险、信用风险、操作风险、战略风险和流动性风险这些类型。风险之轮中从里到外三圈分别是，企业风险管理、声誉风险、地缘政治风险。企业风险管理体系风险轮形象地说明了所有风险类型之间的关系，风险轮内圈的风险可以影响到风险轮外圈的风险。风险轮只是用來表示各种风险类型Z间关系的--种可行的模型，直接体现了冇效企业风险管理的复杂性。3.操作风险管理的驱动因素推动机构操作风险管理的驱动因素主要三个方面：监管机构、高级管理层和第三方机构。除了巴塞尔协议II,还有一些其他的监管要求也推动这企业的

7、操作风险管理，如：清偿能力II、欧洲的金融工具市场指南、美国的塞班斯法案。此外，高级管理层在咱略业务决策时也需要了解操作风险潜在影响的全面信息。外部的第三方机构（评级机构、投资者和研究分析师）需要冇效操作风险管理框架和充足操作风险资本的证据。1.操作风险架构概览操作风险管理体系应确保操作风险能够被识别、计量、监督、控制和降低。操作风险管理的架构具体包括5个，分别是：损失数据收集、风险控制与自我评估、情景分析、关键风险指标以及强大的报告体系。内部损失数据收集外部损汗数据收集风险和拎制口我评估情景分析关键风险指标风险偏好

8、政第和流程文化和意识操作风险管理框架的各个要素实施顺丿爭以及在框架屮的相对比重依赖于银行的文化以及监管以及业务驱动因索。“治理”和“文化和意识”始终是最先需要说明的要素。这两个要素推动了操作风险管理框架整体层面的设计和验收。5・治理适当的治理是有效操作风险管理的核心，没有治理的话，负责操作风险管理体系的人员就无法产生正面积极的推动。企业必须由员