ICBRR-市场风险专项练习题二

《ICBRR-市场风险专项练习题二》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、市场风险1、在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？A、市场波动率B、利率C、做市商之间的竞争D、市场深度2、银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西雷亚尔，他要求A银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A银行并没有持有雷亚尔，所以在市场上要求一个巴西雷亚尔对澳元的买入价，市场价是100:1.该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是101:1.银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么？A、本次交易消除了流动性风险B、本次交易消除了交易对手风险C、本

2、次交易消除了市场风险D、本次交易消除了操作风险3、以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？A、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具B、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具C、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具D、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具4、不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要：A、一个空头总

3、体回报互换头寸B、一个多头总体回报互换头寸C、一个空头债转股互换D、一个多头债转股互换5、A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？A、0.01B、0.02C、0.025D、0.036、债券的修正久期描述的是：A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值7、客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？A、

4、市场和基差风险B、基差及信用风险C、市场风险和信用风险D、市场风险和流动性风险8、张三管理一个贷款组合，他评估了大量的贷款以选择哪个继续留在他们银行的账户中。他最有可能将以下四种贷款中哪一个出售给另一家银行？A、面向具有良好的还款记录的抵押品的商业客户的贷款B、面向曾经有拖欠，但现在按照约定还款的借款人的贷款C、面向高风险客户的贷款，并且由客户存款作为抵押D、面向一名主要客户的贷款，该客户也是一名董事和大股东9、以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？A、期权敏感度B、凸度C、基点价值

5、D、净闭口头寸10、在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？A、基于市场观测价格的银行参数估计B、期权价格对不同参数敏感度的估计C、根据假设理论对期权的定价D、期权价格对理论价格的显性敏感性11、当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？A、卖空实物黄金和

6、建立多头期货合约B、建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约C、卖空实物黄金和期货合约D、建立实物黄金和期货合约的多头头寸12、10个基点等于：A、0.1B、0.01C、0.001D、0.000113、以下四个行权特征类别中哪一个是交易所交易的股权期权所采用的：A、亚式期权行权特征B、美式期权行权特征C、欧式期权行权特征D、叫喊期权行权特征14、除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生产品的主要风险？A、基差B、多元化经营C、GammaD、久期15、由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商

7、签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？A、美式期权B、亚式期权C、复合期权D、灵活数量期权16、以下关于累计跌幅的四个陈述哪一个是正确的？A、累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比B、累计跌幅估算银行的信贷评级被下调时，对银行负债的影响C、累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失D、累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失17、一个大型能源公司有持续性的外币需求，并寻求使用一种偿付基于标的资产在一

8、定日期或定价窗口内所有日期的平均价格的期权。以下4个选项哪一个最有可能满足这些特定外币的需求？A、选择者期权B、亚式期权C、美式期权D、欧式期权18、以下哪一个等于两个变量与各自平均值差异乘积的平均数？A、协方差B、相关系数C、峰度D、标准差19、以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？A、交易员可以通过持有与交易标的的工具相似但是不同的金融工具对冲其投资组合的风险B、交易员可以通过持有适当头寸的标的工具来对冲风险C、通常需要大