市场风险习题答案版练习题.pdf

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1、ICBRR练习题（市场风险）1.银行基础业务中固有的风险是A.流动性风险B.信用风险C.利率风险D.操作风险2.对冲策略主要缓释A.利率风险B.提前偿还风险C.信用风险D.流动性风险3.客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）A.汇率互换B.利率互换C.货币互换D.期货合约4.货币互换时本金按照（）汇率互换A.即期汇率B.远期汇率C.他国汇率D.本国汇率5.现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值A.货款B.存款C.贷款与存款D.净资产6.自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力A.Herstatt银行危机B.Mi

2、dland银行危机C.Barings银行危机D.美林银行危机7.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）A.汇率风险B.股票风险C.价格风险·D.利率风险8.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化Ａ.不会Ｂ.会Ｃ.基本不会Ｄ.将完全.9.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是？A.Delta市场价格的敏感度B.Vega市场价格变化的敏感度C.Theta时间的敏感度D.Rho利率变化的敏感度10.某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换

3、2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？交易策略净仓位风险情况A匹配账户策略基本没有什么剩余风险B匹配账户策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险C做市商策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险D做市商策略基本没有什么剩余风险11.对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线A参考现金收益率曲线得出B参考衍生工具收益率曲线得出C在债

4、券收益率曲线上加减一个差价得出D在基准收益率曲线上加减一个差价得出12.（）是最重要的残余风险之一Ａ、基差风险Ｂ、利率风险Ｃ、汇率风险Ｄ、信用风险13.市场风险修正案规定（）A.不允许银行使用自己的模型B.没有具体规定使用模型类型C.应该使用蒙特卡罗模型D.应该使用VaR模型14.不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）A.即期汇率B.远期汇率C.利率D.外汇期权15.未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：1.知道当前头寸的规模2.知道这些头寸的当前市场价值3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场

5、价格的相互依赖情况5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是？A.12B.123C.125D.1234答案A.16.1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？A.银行交易账户中与利率相关的工具B.银行交易账户中的股票C.所有外汇及商品头寸D.以上都是17.以下不是期权面临的风险的是（）A.波动率风险B.利率风险C.标的工具固有的风险D.集中度风险18.以下为场外交易的产品的是（）A.外汇交易B.货币互换C.利率互换D.期货合约19.如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为A1B-1C0D无法确定20.美

6、元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？A.104.74B.103.74C.106.51D.10521.期权定价的决定因素有（）1执行价格2离到期日期限3据到期这段时间的利率4市场价格的波动程度A.1B.23C.234D.123422.VaR模型应用体现在1．把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示2．比较银行不同业务领域的风险水平3．计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本4．99%的可能遇到的最大损失A.123B.23C

7、.124D.13423.基差风险是指A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险24.汇率互换是指A.不同币种之间的汇率交换B.不同币种之间的本金交换C.不同币种之间的利率交换D.一个即期交易和一个远期交易的组合25.对于绝大多数衍生产品而言，其特点为A.交易过程中无须进行本金的交换B.交易过程中无须进行利率的交换C.交易过程中无须进行汇率的交换D.交易过程中无须进行期限的交换26.常规互换是一种固

8、定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是A.1个月、3个月或者6个月的LIBORB.1个月、