icbrr考试各章要点

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1、第1章银行风险与监管的性质银行、风险和监管需要*风险就是出现负面结果的可能性。*风险事件是指会带来潜在负面结果的事件。*风险损失就是由风险事件带来的直接或间接的损失。风险损失可以是财务或非财务的。*银行监管是为了在其程序和流程失败时保护客户和经济。*银行监管和一般行业监管的差别在于，不仅仅要监管银行的产品，还要监管银行本身。*不仅银行的股东、客户和员工关心银行的偿付能力，宏观经济管理部门也关心银行的偿付能力。*资本结构指的是银行自身融资的方式，通常是通过发行股票、期权、债券以及贷款的组合来实现。*BASELII针对的是银行的监管，而非整个金融服务业的监管。*为了维持公众对银行承受坏账的信心，

2、银行需要持有一定数量的资本。*风险和资本之间存在重要联系:业务风险越大，需要的资本就越多。*银行需要持有充足的资本来覆盖所承担的风险，这就是所谓的资本充足。*1988年，巴塞尔银行监管委员会第一次尝试为银行风险资本的计算制定一个标准的方法，这就是1988年颁布的巴塞尔资本协议(BASELI).*通过监管可以尽量降低经济震荡对银行的影响。*通过监管可以尽量降低风险事件的影响。*第一版资本协议(BASELI)只覆盖了信用风险。*1996年颁布的(市场风险修正案)将市场风险纳人管理范畴。*BASELII是关于如何监管银行以及银行如何在资产组合中管理风险。*BASELII将银行资本与其承担的风险直接

3、挂钩。*各地的监管当局负责根据本地的法律和监管规定来实施BASELII*BASELII中在信用风险和市场风险外，增加了操作风险类别，同时，在计算银行风险资本时，增加了计量其他风险的条款。*BASELII将于2006至2007年实施。市场风险*市场风险是指由于市场价格的变化而引起的资产负债表内和表外头寸损失的风险。市场风险是由于利率、汇率变化而引起的一类风险。*收益率曲线就是表示在某个给定时间，某一投资所获得的有效利率与到期日之间关系的曲线。市场利率的变化能够显著影响市场工具(如债券)的价格。*交易市场风险就是指为了获利而在市场中持续买卖金融工具(也就是所谓的"交易")所带来的投资损失的风险。

4、*银行账户利率风险指的是有限投资(limitedinvestments)的价值损失风险，这是银行从事基本业务的一个自然结果。信用风险*信用风险是指银行因交易对手未能履行合约义务而遭致损失的风险，换句话说，就是借款人未能偿还贷款的风险。39*抵押品就是借款人用来为贷款或者其他信用产品提供抵押的资产，一旦发生违约，银行有权查封这些资产。*BASELI对抵押品种类的界定十分有限。*BASELII中，抵押品的种类得到了大大的扩充，尤其是在信用风险的内部评级法中。*银行在经营过程中可能会出现坏帐，但如果银行追求稳健的信贷政策。则坏账出现的可能性将会大大降低。*贷款评级模型是BASELII信用风险框架的

5、主要内容。操作风险*操作风险是指由于内部程序、人员、系统方面的不健全或失败以及外部事件所导致损失的风险。*尽管BASELII在操作风险的定义中没有包括业务风险、战略风险以及声誉风险，但协议里也同时规定了要在计算银行风险资本时计量这类"其他风险"的条款。*在过去20年里，操作风险管理不当对单个银行造成的损害至少和信用风险及市场风险一样大。*BASELII将操作风险管理向前推进了一步，该协议第一次要求银行量化和计量操作风险，并像给信用风险和市场风险配置资本一样，也给操作风险配置资本。*在历史上损失相对较小的操作风险事件，正在逐步被低频度、高危害的风险事件所补充或替代。其他风险*BASELII明确

6、规定了"其他风险"所涵盖的内容，主要包括战略风险、业务风险和声誉风险三类。*业务风险与银行在竞争中所处的地位以及对银行在变化的市场环境中的业务发展预期相关。*战略风险指的是与银行高级管理层的长期经营决策相关的风险。*声誉风险指的是由于公众的负面看法而对银行造成潜在损害的风险。*声誉风险不仅影响单个银行的声誉，也会对整个银行业产生影响。*考虑到声誉风险影响的长期性和传播的广泛性，量化声誉风险带来的损失十分困难。银行风险管理失败的潜在后果*风险事件的发生除了会让银行产生直接的经济损失以外，还会对各种银行利益相关者(如股东、银行职员及客户等)以及整个经济产生影响。*通常来说，对股东和银行职员的影响

7、是直接的，而对客户的影响是间接的和不明显的。*理解风险事件对银行客户的影响十分重要，因为这说明了相对整个金融服务业而言，为什么银行更需要特别的监管。*如果以天为基础看待风险，则操作风险对客户影响最大。*在经济繁荣时期"贷款过度"的银行，在随后的经济衰退期将不可避免地陷人"贷款不足"的境地。*当前，零售银行业己经很少发生流动性危机了，但在批发银行市场，流动性危机却变得更为常见。39*风险事件的一个直接后果就是，