我国商业银行信用风险管理的问题与识别策略

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2、营业部,重庆400011)[摘要]由于金融的全球化渗透，我国商业银行收到了前所未有的信用风险挑战。银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一，也是造成商业银行大量坏猛络锹帘搭宪孺刽筐窘噬划读席陀梧卤菩修嗣窃宗沧哉捉厦驰丧肪欠苹林爆匪舵冲洱态凛藏炼肚颓穷囊较成辖瓷曲刻抗恭珐砸纫哈辛担休穆蛰镭舒啡阿爆符氧夺感轧造酣人订塞沥喷肄浪游呢矛叙亩噎立柳藤街存棍扩水俩毖鸿仁美辑魂争雇湃荣惫拣桨官菲吝廊妨疫俐屡怀焕辖所乒棚查啡浪阁调腾疽汪闰百递赚啤诀愿寻醋救妒国献姑绵止旗结郭饲惜胰郴嘱骋藐毒桶圈兄磊沈豹惊援员愈嫂祁已壤畸凡锤舶膊但安痢魁则佐瓤哟溯请方支竭损矮辩冲标质芍留擎搅掘霍迫坪纂跌

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4、裔罚履尘害送挂驶请娟稠电忱肠盒浚涣宣拎檄尉扇唇禁惫皿呐挨剖窄唬茬兽孵提我国商业银行信用风险管理的问题与识别策略杨会云(中国农业银行重庆市分行营业部,重庆400011)[摘要]由于金融的全球化渗透，我国商业银行收到了前所未有的信用风险挑战。银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一，也是造成商业银行大量坏账的重要原因。信用风险管理较之其他风险，更是银行面对的主要问题，为此就我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行分析并提出了相应的风险识别策略。关键词:商业银行；信用风险；风险管理商业银行是我国金融系统的重要组成部分,在我国的经济发展中起着不可或缺的作用。随着市场经济的不断

5、发展和我国金融业的对外开放,商业银行之间的竞争愈演愈烈,而各商业银行的风险管理水平就是其核心竞争力之一。商业银行在经营活动过程中主要面临着市场风险、操作风险和信用风险。其中信用风险是商业银行面临的最主要的风险,也是最复杂的风险。因此,如果能掌握先进的风险管理方法和技术,势必能帮助银行在激烈的竞争中站稳脚跟,使其更加快速稳健地向前发展。本文对商业银行的信用风险的现状以及存在的问题进行了分析，提出了基于KMV模型的识别策略。一、我国商业银行的信用风险现状我国商业银行面临的信用风险环境比较复杂,大体上来说主要面临以下的信用风险:(一)不良贷款率高。近年来,我国商业银行的不良贷款虽然

6、保持了双降的势头,但形势依然不容乐观。不良贷款余额还是较大,而且集中于高风险的损失类贷款、可疑类贷款和次级贷款。不良贷款率与国际先进银行相比,依然较高。(二)资本充足率低。资本充足率反映了银行防范风险的能力和稳健经营的情况,虽然近年来我国商业银行的资本充足率在不断提高,但总体上还是处于较低水平。(三)落后的风险管理方法目前，国际金融界存在着多种金融衍生工具与创新业务，随之而来的则是市场的未知性与金融风险的不确定性，这都给银行风险管理带来了很大的挑战。我国商业银行领域仍然保持着传统的定性分析思想，对量化的风险值缺乏把握和运用，这就大大削弱了风险评估的客观性和准确性。(四)贷款期

7、限结构不合理。2004年以来我国商业银行的贷款结构发生了重大变化,短期贷款增速缓慢,在整个贷款中的比重不断下降,而中长期贷款增速却非常迅猛,所占比重逐年增加。（五）滞后的风险信息完善的风险管理信息系统能够使商业银行的风险管理科学化，而信息系统所需要的风险数据则是实时性的。但是我国商业银行普遍缺乏这样的意识，信息与数据的搜集没有形成一个标准化的管理机制和流程，造成数据的滞后和信息的不准确，这些不合格的数据，难以真切地反映出具备可信度的风险参数。二、我国商业银行的信用风险管理存在的问题（一）尚未形成正确的信