商业银行信用风险识别及控制策略研究

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1、商业银行信用风险识别及控制策略研宄摘要：改革开放后我国经济发展迅速，社会建设全面开展，商业银行贷款总额逐年增长。但是随着近年来经济增长的放缓和行业发展情况的改变，商业银行不良贷款率快速升高，这对银行业的稳定发展和社会经济的增长都造成很大影响。所以降低不良贷款率已经成为银行业发展过程中的重要内容和任务，当前我国商业银行信用风险具有自身的特点，这与我国的基本国情存在紧密的联系。商业银行要想降低不良贷款率，强化信用风险识别能力，就应当对我国产生的信用风险的原因进行分析，并对识别信用风险方法进行研宄，进而探索降低商业银行信用风险的有效策

2、略。关键词：商业银行；信用风险；识别；控制策略一、研究背景在我国经济发展不断减缓的过程中，银行不良贷款率不断上升，截止到2015年第三季度银行不良贷款率已经带到百分之二。基于此，银监会在风险防范的首要工作中纳入遏制不良贷款率快速上涨，对于风险防范的重要性各类银行己经逐渐认识到，并通过各种手段的运用对资产质量进行改善，进而推动风险风险能力的提升。对农村商业银行、城市商业银行、股份制商业银行、大型商业股份银行、外资银行的不良贷款率进行对比可知，外资银行具有最低的不良贷款率，股份制商业银行其次，然后是大型商业银行和城市商业银行，其中农

3、村商业银行最差。通过对不同地区进行研宄不难发现，珠三角、环渤海地区、西部地区、长三角地区不良贷款余额增加较多。针对具体行业来看，零售业、批发业、制造业不良余额增加较多。而造成这些现象的主要原因包括:首先，前期具有过低的不良贷款技术。先对于百分之三的不良率国际水平，经过前期的不良贷款重组国内商业银行的不良率长期低于百分之一。其次，经济增长速度减缓，市场需求疲软，大宗商品价格下降，进而对零售业、批发业、制造业造成影响。一些制造业企业和产能过剩企业盈利水平下降，出现资金紧张问题，进一步引发贷款违约。一些批发领域企业经营出现问题，大量增

4、加了违约贷款。最后，商业银行产品、风控出现同质化问题，商业银行具有不同的风险识别和风险防范能力。2015年企业不良贷款继续增长，加快扩散覆盖领域和行业。过去制造业、过生产能行业是不良贷款集中的主要行业，同时大宗商品价格下跌和经济放缓造成扩散至资源类等其他行业，接下来资源型行业面临的挑战更大，并会进一步影响中下游行业。二、信用风险特点和产生的原因信用风险又称违约风险，是因交易对手未能履行约定契约中的义务而造成的，本质上是一种经济损失风险。在这个过程中授信人的预期收益和实际收益，因为自身不能履行还本付息的责任而发生偏离，是产生金融风

5、险的主要原因。不但在贷款中会出现这种风险，在表内、表外业务中也会经常出现，例如证券投资、承兑、担保等。其中违约风险和追偿风险构成了主要的信用风险。信息不对称是产生信用信用风险的主要原因，由于交易双方掌握不一样的信息量，两方分别处于分析有事和信息劣势。逆向选择和道德风险是信息不对称产生的主要问题，相对于银行借款人更加了解自身的信用状况、财务经营情况、履约能力就是信贷市场上的逆向选择，如果依据当前这些信息借款人与银行的贷款条件相符，所以借给借款人资金，其实借款人的信用程度根据这些信息并不能够充分的体现出来，这样逆向选择就产生了。一旦

6、借款人没有在自己应当履行的义务中纳入还款义务，相应的道德风险就会产生。为了从贷款申请人那里获取利益，银行内部的信贷人员可能将贷款提供给那些真实情况不符合贷款条件的借款人。如果能够通过先进的方法对信用风险进行预先识别，同时在风险发生之前就加以控制，或者在风险发生之后采取有效措施进行控制，将风险损失降至最低，推动商业银行的市场竞争力的提升，则对于国民经济的持续健康发展、金融体系稳定性、金融机构经营的安全性是非常有利的。三、信用风险识别方法实际当中有很多方法用于信用风险识别，信用评分法、财务比率评级法、专家分析法构成了传统的方'法，c

7、reditportfolioviewcreditriskplus、creditmetrics、KMV模型、RAROC模型是主要的模型。当前我国个人征信市场还处于发展初期，企业征信开展状态。在互联网快速发展的过程中，大数据时代悄然来临，我国逐步建立征信体系。未来主要从以下几个方面进行行业风险控制：第一，个人贷款业务，主要由信用卡、住房贷款等消费性贷款构成。除传统社保、公积金等央行征信外，与阿里或腾讯开展合作，通过互联网大数据全面综合分析客户消费行为和诚信记录，进而支持互联网战略的推广，管理活动运用场景信用评分体系和信用积累管理模型

8、实现，这样一个多维度立体的风险评估和预警体系就形成了，各个维度主要包括社交行为分析、履约能力分析、客户的消费行为分析。第二，从宏观方面对每个公司所处的阶段进行考虑。这个宏观情况是由于产业升级造成的，所以风险控制应当对宏观经济情况进行考虑，同时还应当判断未来经济。